Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

Шспиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, що допоможуть відслідковувати нові тенденції ринку банківських послуг. В умовах банківського ринку України варто починати не з вибору і встановлення цілей, а з аналізу сильних і слабких сторін у діяльності банку;

Шбути вихідною функцією менеджменту і важливою задачею в діяльності банку, щоб представити в умовах конкуренції позицію банку на майбутнє і по можливості її оптимізувати.

Однієї з задач, що стоять перед фахівцями банків, є створення всеосяжної системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. У даному дипломному дослідженні фахівцям АКБ «ЕНЕРГОБАНК» пропонується, перш ніж проектувати таку систему, створити її логічну модель — модель банківських ризиків (МБР).

При розробці МБР менеджерам АКБ «ЕНЕРГОБАНК» необхідно врахувати наступні розуміння:ДВідомо, що ефективно управляти можна тільки тим, що можна вимірити. Іншими словами, АКБ «ЕНЕРГОБАНК» може управляти не ризиком, а значеннями його показників і не більш того.

ДМетоди виміру ризиків визначають методи управління ними. Отже, для якісного управління ризиком необхідно адекватно його вимірювати. Таким чином, вимір ризику первинно стосовно управління (принаймні, у рамках МБР).

ДКрім управління окремими ризиками, існують способи управління цілими групами ризиків і навіть сукупним ризиком. Прикладом управління сукупним ризиком є управління величиною власного капіталу. Для ефективності управління сукупним ризиком потрібно навчитися його вимірювати.

Менеджерам АКБ «ЕНЕРГОБАНК» варто взяти до уваги опис варіанта єдиної моделі банківських ризиків, розробленої в рамках істотних з погляду предметної області обмежень щодо діяльності банку. У цьому змісті модель можна вважати спрощеної.

Обмеження:

Двсі активи банку складаються з грошових коштів (каса + коррах) і дохідних активів;

Дкожен дохідний актив являє собою одноразове вкладення з одноразовим поверненням через заданий час;

Дщодо кожного дохідного активу вкладені кошти або повертаються в термін, або взагалі не повертаються;

Дкожне зобов'язання представляється як одноразове запозичення з одноразовим поверненням у заданий термін;

Дзасобу по кожному зобов'язанню вилучаються точно в термін;

Дставки розміщення і залучення в банку точно збігаються з ринковими і фіксуються на момент відкриття активу або пасиву;

Дне враховуються податки і податкові пільги, непроцентні доходи і витрати, позабалансові операції.

В даний момент немає принципових перешкод для АКБ «ЕНЕРГОБАНК», які б перешкодили усунути майже кожне з цих обмежень шляхом простого розширення моделі.

Отже, для управління ризиком необхідно мати адекватні процедури обчислення його масштабної і/або ймовірності оцінки. Як правило, способи одержання масштабної оцінки краще піддаються формалізації і більш точні, оскільки не вимагають прогнозу. Побудована модель призначена для виміру і управління основними фінансовими ризиками АКБ «ЕНЕРГОБАНК» на основі масштабних оцінок. У ній одночасно враховуються процентні, валютні, кредитний ризики, ризик ліквідності, а також ризики відтоку клієнтів і падіння попиту на кредити.

Так само в дипломному дослідженні дані рекомендації зі створення внутрішньобанківської системи аналізу і контролю процентного ризику в АКБ «ЕНЕРГОБАНК», розроблені і запропоновані для створення внутрішньобанківської системи контролю процентного ризику наступні методики, тому, що для створення такої системи контролю в АКБ «ЕНЕРГОБАНК» існують дві основні причини: