Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

ДПараметри якості активів t(i,h), st(i,h) можна планувати лише до деякої міри, наприклад, встановлюючи орієнтири, до яких банк повинний наблизитися в майбутньому. Використовуючи інший підхід, можна трактувати ці величини, що як не залежать від діяльності банку (тобто тільки прогнозовані). Можна сполучити обидва підходи, задаючи припустимі значення відповідно до кредитної політики банку й одночасно прораховуючи різні ситуації відхилення цих параметрів від планових значень (і тим самим фактично вимірюючи кредитний ризик, що відповідає кредитній політиці банку).

ДРинкові потенціали банку по розміщенню і залученню засобів Xt(i,h) і Yt(i,h) можна планувати лише в рідких випадках (особливо це стосується попиту на кредити), коли банк проводить експансіоністську політику в нових регіонах або сферах діяльності, або очікує відкриття доступу до нових джерел залучення засобів або зміцнення своєї репутації. Для багатьох типів активів і деяких пасивів, можливо, проігнорувати обмеженнями 3 і 4, припустивши, що відповідні ринки практично вільні. У більшості розрахунків, однак, ринкові потенціали варто сприймати як задані.

ДПроцентні ставки pt(i,h), qt(i,h) і курси валют kt(v) менеджери АКБ «ЕНЕРГОБАНК» можуть тільки прогнозувати. Можна розглянути кілька варіантів розвитку подій, кожний з яких характеризується своєю динамікою цих величин.

Розглянемо як приклад варіант технології застосування моделі. Нехай t — номер поточного періоду. Необхідно здійснити планування і управління на наступний період. Обмеженням 3 на ємність ринку активів ігноруємо.

1.Оцінюємо параметри якості активів t+1 і st+1, яких банк планує досягти в наступному періоді, і очікуваний рівень позикового потенціалу Yt+1.

2.Плануємо рельєфи розміщення засобів At+1 і залучення Bt+1, з огляду на:

Дцілі щодо рівня доходів, ринкової вартості власного капіталу і ліквідності;

Дринкові і балансові обмеження 1, 2, 4;

Дорієнтовані майбутні значення якості активів;

Дпоточні рельєфи процентних ставок pt, qt і курсів валют kt.

3.Обчислюємо, як зміняться доходи, вартість власного капіталу і ліквідність, якщо в тім або іншому ступені зміняться:

Дякість активів (кредитний ризик);

Дпроцентні ставки (процентний ризик);

Дкурси валют (валютний ризик).

У процесі цих обчислень виміримо:

Дризик падіння ліквідності у формі залежності рівня ліквідності від зміни тих або інших факторів;

Дризик недостачі ліквідності у формі виявлення негативних значень показників балансової ліквідності або низьких значень тимчасового потенціалу ліквідності.

4.Якщо отримані ризики не влаштовують менеджерів АКБ «ЕНЕРГОБАНК», то варто повернутися до пункту 2 або навіть 1 і повторити пророблену роботу вже з урахуванням результатів виміру ризиків.

5.Розглядаємо різні варіанти зміни в майбутньому рівня позикового потенціалу АКБ «ЕНЕРГОБАНК» у всіх або деяких джерелах залучення. Для кожного варіанта повторюємо процедуру з 1-го по 4-й пункт і тим самим вимірюємо ризик відтоку пасивів.