Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

Ддинамічне.

Статичне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань у припущенні про припинення, починаючи з поточного моменту, операцій по залученню і розміщенню засобів. Динамічне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань і передбачуваних у майбутньому операцій по залученню і розміщенню засобів.

Як уже було зазначено вище, основою методів моделювання служить опис усіх властивостей фінансових інструментів, що впливають на грошовий потік цих інструментах. На основі такого опису з урахуванням передбачуваного руху процентних ставок і (для динамічного моделювання) передбачуваної зміни залишків по рахунках балансового і забалансового обліку можливе проведення моделювання з використанням спеціального програмного забезпечення. У результаті проведеного моделювання в АКБ «ЕНЕРГОБАНК» можливе одержання наступних звітів за станом на зазначену дату (період) у майбутньому:

Дбаланс;

Дзвіт про прибутки і збитки;

Дграфік щодо гепів;

Дграфік щодо дисбалансів дюрації;

Дграфік по середньозважених ставках залучення і розміщення.

Можливе одержати й інші звіти.

Необхідною умовою реалізації методу моделювання є наявність в АКБ «ЕНЕРГОБАНК» автоматизованої інформаційної системи з докладною, повною і точною інформацією з використовуваних фінансових інструментів.

Переваги методу:

Двисока точність;

Дможливість аналізу всіх складового процентного ризику;

Дможливість аналізу всіх ефектів руху процентних ставок;

Дкорисні побічні результати (прогноз ліквідності, прогноз виконання банківських нормативів).

Недоліки:

Двисока складність практичної реалізації;

Двисокі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку, повноти і точності використовуваної інформації;

Днеобхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами.

Найбільш простим способом контролю ризику є максимальне його виключення. Максимальне виключення ризику — основа методу нейтралізації вимог і зобов'язань. Даний метод припускає формування вимог і зобов'язань АКБ «ЕНЕРГОБАНК» синхронно в тому самому розмірі, на тих самих умовах, за винятком процентної ставки: процентна ставка по вимогах перевищує процентну ставку щодо зобов'язань на визначену фіксовану маржу, що покриває кредитний ризик банку і цільовий прибуток.