Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

1.незапланований відтік депозитів і/або клієнтів;

2.зменшення чистого прибутку;

3.зниження ринкової вартості банку як фірми.

Теоретично ці події незалежні, тобто кожна з них може виникнути при відсутності інших і, прийнявши широкі масштаби, привести до ліквідації банку. На практиці одна подія спричиняє іншу і, перш ніж банк збанкрутує, встигнуть проявитися всі три.

Отже, на самому верхньому рівні абстракції існують три види ризиків — по одному для кожної поганої події. Однак для побудови МБР такої простої класифікації недостатньо — її потрібно деталізувати. При цьому бажано дотримуватися загальновживаної термінології і способів класифікації ризиків (загальноприйнята класифікація ризиків поки не існує, але визначення деяких її видів у літературі вже устоялися).

Говорячи про види банківського ризику, майже завжди мають на увазі причинні події і використовують семантичну конструкцію (ризик таке-те причинної події). Наприклад, процентний ризик — це ризик зміни процентних ставок, кредитний — це ризик затримки платежів або навіть повного неповернення кредитів.

Отже, ризики звичайно класифікуються по різновидах причинних подій. Перелічимо деякі види ризиків:

Дзатримка платежів або неповернення по активах;

Дзміна валютних курсів;

Дзміна процентних ставок;

Днедостача ліквідності;

Днедостача готівки;

Дзміна цін на корпоративні акції;

Двиникнення вимог щодо позабалансових зобов'язаннях;

Дпадіння попиту на кредити і послуги;

Дрозвиток альтернативних способів вкладення;

Дпогіршення репутації банку;

Дтехнологічні помилки і шахрайство;

Дзміна нормативної бази, податків і тарифів;

Дзміна умов діяльності за кордоном;

Дперехід на нову АБС.

Будь-яка погана або причинна подія характеризується масштабом відповідних йому змін. Наприклад, погана подія (відтік клієнтів і/або депозитів) характеризується кількістю загублених клієнтів, сумою вилучених депозитів. Причинна подія (зміна процентних ставок) характеризується величиною цих змін. Таким чином, кожна подія можна охарактеризуватися числовим вектором змін, що відбулися, які надалі будемо називати величиною даної події.