Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

Поточну ліквідність можна вимірювати в гривнях і в днях. Перший спосіб визначає суму ліквідних засобів (гривневий потенціал ліквідності), а другий — період, протягом якого АКБ «ЕНЕРГОБАНК» здатний відповідати стосовно своїх планових зобов'язаннях, якщо припинять розміщення нових активів (часовий потенціал).

Рівень поточного гривневого потенціалу забезпечує здатність відповідати щодо позапланових зобов'язань і визначається в основному дискреційною балансовою ліквідністю. Часовий потенціал демонструє достатність прибутку по наявних активах у випадку, коли терміни активів перевищують терміни пасивів (на практиці зустрічаються переважно такі випадки). Часовий потенціал визначається не дискреційною балансовою ліквідністю і здатністю здобувати пасиви (яка в моделі визначається величинами Yt(i,h)).

У представленому дипломному дослідженні моделі для виміру поточної гривневої ліквідності в заданому періоді можна використовувати:

Дгривневий потенціал балансової ліквідності, обумовлений як сума наявних до початку періоду коштів за винятком обов'язкових резервів (дискреційна складова) плюс сума очікуваних протягом періоду надходжень у банк за винятком суми виплат банку по зобов'язаннях (не дискреційна складова);

Дгривневий потенціал повної ліквідності, що обчислюється як сума попереднього показника і величини поточного позикового потенціалу банку.

Обмеження 5. Використовуючи другий показник гривневої ліквідності, легко встановити зв'язок між ліквідністю і здатністю отримувати прибуток: розмір засобів, що теоретично можуть бути розміщені в даному періоді, обмежений гривневим потенціалом повної ліквідності.

У запропонованому дипломному дослідженні моделі доходів, ринкова вартість власного капіталу і ліквідність АКБ «ЕНЕРГОБАНК» залежать від структури і якості активів і пасивів, процентних ставок, валютних курсів, попиту на кредити і позиковий потенціал банку.

Крім окремих ризиків, на базі моделі можна отримувати загальну оцінку фінансового ризику в банку у формі функціональної залежності від зміни валютних курсів, процентних ставок, складу і якості активів і пасивів. Управляти ризиком менеджери АКБ «ЕНЕРГОБАНК» можуть за рахунок управління структурою і якістю розміщення і залучення засобів.

Розглядаючи ризик ліквідності, можна виділити два його різновиди:

Дризик падіння ліквідності нижче мінімального рівня, передбаченого політикою банку;

Дризик недостачі ліквідності, тобто ризик того, що планового рівня ліквідності може виявитися недостатньо.

Звичайно мається на увазі саме ризик нестачі ліквідності. Цей ризик, у запропонованій моделі буде позначати дві можливості:

Двиникнення негативного значення балансової або навіть повної ліквідності, що можна інтерпретувати як недостачу ліквідності для покриття збитків, які виникли або відтоку депозитів. Негативна повна ліквідність у принципі повинна бути сигналом до початку процедури ліквідації банку;Днадмірний тиск обмеження 5 на процес управління активами. Мається на увазі недолік ліквідності для відкриття активів на нових дуже вигідних умовах або при підвищенні попиту на вже існуючих ринках високоприбуткових інвестицій (цьому в даній моделі відповідає ослаблення обмеження 3).

Відтік депозитів у запропонованій спрощеній моделі характеризується зниженням позикового потенціалу АКБ «ЕНЕРГОБАНК», а цього ще недостатньо для повної адекватності. У повній моделі будуть враховані передчасні вилучення вже притягнутих депозитів.

У загальному виді принципи використання моделі такі:

ДСтруктуру активів і пасивів At(i,h) і Bt(i,h) менеджери АКБ «ЕНЕРГОБАНК» можуть вільно планувати в рамках перерахованих вище ринкових і балансових обмежень.