Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

Дсуму обов'язкових резервів.

Для кожного періоду поточне положення АКБ «ЕНЕРГОБАНК» визначається наступними показниками:

Дсальдо надходжень коштів;

Дчистим процентним доходом, нарахованим за період;

Дчистим процентним доходом, реально отриманим за період;

Дбалансовою вартістю банку;

Дринкова вартість банку.

Балансову і ринкову вартість АКБ «ЕНЕРГОБАНК» варто трактувати, як відповідну вартість власного капіталу банку.

Менеджерам АКБ «ЕНЕРГОБАНК» варто мати на увазі при узгодженні активів і пасивів наступні обмеження:

Обмеження 1. Гривневий розмір засобів, що можуть бути розміщені протягом періоду у виді дохідних активів, обмежений величиною, що складається з:

Дсуми наявних до початку періоду коштів за винятком обов'язкових резервів;

Дсуми надходжень у банк за винятком суми виплат банку по зобов'язаннях;

Дсуми притягнутих протягом періоду засобів.Сума коштів до кінця періоду являє собою суму коштів до початку періоду плюс сальдо грошових надходжень у банк плюс сума притягнутих засобів за винятком розміщених. При цьому будуть дотримані вимоги ЦБ щодо обсягів резервування, що для даної моделі означають, що величина обов'язкових резервів не перевершує суми наявних коштів.

Обмеження 2. Розмір залучення засобів обмежений вимогами до величини власного капіталу стосовно балансової суми активів або, як того вимагає Базельська угода, стосовно зваженого щодо ризиків суми активів. Вимоги адекватності власного капіталу в будь-якій формі приводять до обмеження зверху на розмір приваблюваних засобів і в тому числі на розмір засобів, які можна залучити протягом періоду.

Управління активами і пасивами полягає у виборі типів, розмірів і термінів розміщення і залучення засобів. Отже, розмістити можна не більш того, що в банку є (обмеження 1), а розміри залучення обмежені вимогами до власного капіталу (обмеження 2). Зазначені обмеження варто називати балансовими.

Крім балансових є ринкові обмеження, що у кожнім періоді t визначаються рельєфом попиту на інвестиції Xt і рельєфом позикового потенціалу банку Yt:

ДXt(i,h) — виражений у гривнях попит на інвестиції І-го типу на термін h періодів, доступний банкові на ринку активів у періоді t,

ДYt(i,h) — виражені в гривнях можливості банку в періоді t по залученню засобів із джерела І-го типу на термін h періодів.

Обмеження 3. Сума, інвестована в t-м періоді в активи І-го типу на термін h періодів не перевершує Xt(i,h).

Обмеження 4. Сума, запозичена в t-м періоді з джерела І-го типу на термін h періодів не перевершує Yt(i,h).

Ліквідність можна нагромадити в балансі або придбати на ринках. Ліквідність у балансі складається з дискреційної і не дискреційної складових. Перша — це продаж або тимчасова передача активів. Друга виникає природним шляхом за рахунок платежів по кредитах і цінних паперах.