Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

2.Мінімізація ризику при деяких заданих умовах (наприклад, при заданому рівні прибутку).

При розробці МБР менеджерам АКБ «ЕНЕРГОБАНК» необхідно врахувати наступні розуміння:

ДВідомо, що ефективно управляти можна тільки тим, що можна вимірити. Іншими словами, АКБ «ЕНЕРГОБАНК» може управляти не ризиком, а значеннями його показників і не більш того.

ДМетоди виміру ризиків визначають методи управління ними. Отже, для якісного управління ризиком необхідно адекватно його вимірювати. Таким чином, вимір ризику первинно стосується управління (принаймні, у рамках МБР).

ДКрім управління окремими ризиками, існують способи управління цілими групами ризиків і навіть сукупним ризиком. Прикладом управління сукупним ризиком є управління величиною власного капіталу. Для ефективності управління сукупним ризиком потрібно навчитися його вимірювати.

Менеджерам АКБ «ЕНЕРГОБАНК» варто взяти до уваги опис варіанта єдиної моделі банківських ризиків, розробленої в рамках істотних з погляду предметної області обмежень щодо діяльності банку. У цьому змісті модель можна вважати спрощеної.

Обмеження:

Двсі активи банку складаються з грошових коштів (каса + коррах) і дохідних активів;

Дкожен дохідний актив являє собою одноразове вкладення з одноразовим поверненням через заданий час;

Дпо кожному дохідному активу вкладені кошти або повертаються в термін, або взагалі не повертаються;

Дкожне зобов'язання представляється як одноразове запозичення з одноразовим поверненням у заданий термін;

Дзасоби щодо кожного зобов'язання вилучаються точно в термін;

Дставки розміщення і залучення в банку збігаються з ринковими і фіксуються на момент відкриття активу або пасиву;

Дне враховуються податки і податкові пільги, непроцентні доходи і витрати, позабалансові операції.

У даний момент немає принципових перешкод для АКБ «ЕНЕРГОБАНК», які б перешкодили усунути майже кожне з цих обмежень шляхом простого розширення моделі. Варіант моделі, не утримуючих істотних обмежень, називають повним. Деякі основні принципи, що ляжуть в основу повної моделі, вже присутні й у спрощеному варіанті.Усі дохідні активи варто розділити на кілька типів. Розіб'ємо тимчасову вісь на періоди і кожен період з номером t поставимо у відповідність рельєф прибутковості pt у виді функції від типу активу і терміну інвестування. Іншими словами, pt(i,h) — ефективна процентна ставка (прибутковість), що встановилася на ринку в періоді t по активах І-го типу на термін h періодів. При цьому перетин цього рельєфу при фіксованому i є не що інше, як крива прибутковості по відповідному типі активів.

Аналогічно розділимо на кілька типів усі джерела залучення засобів (зобов'язання) і кожному періодові t поставимо у відповідність рельєф вартості залучення qt, що склався на ринку в цей період, тобто qt(i,h) — ефективна процентна ставка щодо зобов'язань І-го типу на термін h періодів.

Крім того, для кожного періоду t уведемо профіль валютних курсів kt як функцію від типів валют, тобто kt(v) — курс валюти типу v стосовно гривні, що відповідає періодові з номером t.

Грошові кошти АКБ «ЕНЕРГОБАНК» будемо вважати особливим активом, якому привласнимо нульовий тип. Для інших активів уведемо рельєф розміщення засобів At і рельєф частки повернення розміщених засобів mt: