Банківські операції (Шелудько)

НБУ рекомендує таку сис¬тему фінансових коефіцієнтів:

– коефіцієнт загальної ліквідності, який характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розра¬хунками можна погасити за рахунок усіх мобілізованих обо¬ротних активів;

– коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності, який характеризує, наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашенні швидколіквідними грошовими кош¬тами та цінними паперами;

– коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (коефіцієнт автономності), який характеризує розмір залуче¬них коштів на 1 грн. власних коштів;

– коефіцієнт фінансової незалежності, який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі заборгованості;

– коефіцієнт маневреності власних коштів, що характе¬ризує ступінь мобільності використання власних коштів.

комерційного банку при міжбанківському кредиті НБУ рекомендує здійсню¬вати на підставі: дотримання обов'язкових економічних нор¬мативів та оціночних показників діяльності комерційного банку; наявності прибутку та збитків; аналізу якості активів і пасивів; створення резервів; виконання зобов'язань комер¬ційним банком у минулому; якості банківського менеджмен¬ту тощо.

фізичної особи НБУ рекомендує комерцій¬ним банкам враховувати: соціальну стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, цінних паперів і т. ін., роботи; сімейний стан; наявність реальної застави; вік і здо¬ров'я клієнта; загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати; користування банківськими позиками у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування іншими банківськими послугами; зв'яз¬ки клієнта з діловим світом тощо.

Методи оцінки кредитного ризику позичальника.

Якісний аналіз полягає у виявленні джерел ризику і вимагає знань, досвіду та інтуїції у цій сфері.

Два аспекти якісного аналізу:1. Передбачення ступеня кр.ризику на основі певних об’єктивних факторів. Далі йде класифікація кр.ризику.

2. Визначення суб’єктивної складової кр.ризику. Враховуються політ., екол. та інші ризики.

Кількісний аналіз спирається на:

- статистичний

- методи експертних оцінок

- методи імітаційного моделювання

Поряд з якісним і кількісним аналізом банками широко застосовуються експертні методи – рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника.

Етапи:

1. Інформація щодо позичальника

2. Критерії кр.ризику

3. Бальна оцінка критеріїв