Банківські операції (Шелудько)

керованість ( керов, обмеж керов, некеров)

по роузу ( кредитний, незбалансованої ліквідності, ринковий, %, недоотримання прибутку, неплатоспроможності)

Деление рисков на комплексные и частные

Существуют принципиальные различия между частными и комплексными рисками .Частные риски возникают на момент начала действия операции. К примеру, кредитный риск возникает при заключении кредитного договора. До этого момента он не существует. Комплексные риски возникают с момента образования банка и присутствуют на протяжении всей его деятельности.

25. Управління процентним ризиком.Необхідність обумовлюють дві основні причини: 1) можливий позитивний економічний ефект від поліпшення якості керування; 2)нормативні вимоги. Процес побудови системи управління відсотковим ризиком для банку починається з вироблення стратегії: 1.Мінімізація відсоткового ризику (запобігання ризику; повна передача ризику). 2. Максимізація прибутку при обмеженні відсоткового ризику (передача зайвого ризику;обмеження ризику). 3. Система аналізу і контролю (САК) відсоткового ризику (комплексні методи [1. Аналіз і контроль ГЕП.2. Аналіз і контроль дюрацій], методи аналізу [моделювання] й методи контролю[1) Нейтралізація вимог і зобов'язань, 2) хеджування відсоткового ризику, 3) метод ефективної границі., 4) оптимізація структури портфеля методами математичного програмування]). Аналіз і контроль ГЕП (різниця між чутливими до змін % ставок А і П). Аналіз і контроль дюрацій:*Стандартна дюрація — середньозважений за сумою термін погашення фінансового інструмента. * Модифікована дюрація — відношення стандартної дюрації до величини 1 + г, де г — відсоткова ставка.*Ефективна дюрація — відношення відносної зміни ціни до зміни відсоткової ставки, визначена на основі відповідних статистичних даних про залежність між зміною ринкової ціни даного фінансового інструмента і зміною відсоткової ставки. Нормалізований дисбаланс (-варт банку в противоп напр. %ст; + навпаки) І в ГЕП і в Дюраціях при нейтралізації вимог і зобов”язань – мінімізація ризиків (ГЕП і НДД прямують до 0).Моделювання: статичне і динамічне (викор такі дані: баланс графіки ГЕП і дюрацій, звіт про приб і збитки)

26. Управління валютним ризиком.

Валютний ризик виникає у випадку невідповідності обсягів активів і зобов'язань банку в іноземній валюті. При цьому виникає відкрита валютна позиція банку — невідповідність між активами і пасивами банку в іноземній валюті. У випадку, коли в банку акціонерний капітал спочатку формувався у ВКВ, але відповідно до чинного законодавства був проданий за національну валюту і врахований у балансі банку в національній валюті, він повинен врахувати свій акціонерний капітал як відкриту коротку валютну позицію. Відкрита валютна позиція (ВВП) поділяється на: *оперативну (враховуються зобов'язання банку перед клієнтами); * стратегічну (зобов'язання обчислюються величиною капіталу банку першого рівня (статутний фонд) плюс нерозподілений прибуток, отриманий банком у неконверто-ваній валюті (капітал другого рівня). Довгострокові фактори : *загальну економічну ситуацію в країні; *політичну ситуацію; *рівень відсоткових ставок; *рівень інфляції; *стан платіжного балансу; *систему валютного регулювання тощо. Короткострокові:*незбалансованість окремих ринків; *стан ринкового і конкурентного середовища. Банк може вибирати між: 1)повним непокритим валютним ризиком (допущення відкритої валютної позиції - застосовується в стабільних валютних умовах); 2)100 % хеджуванням валютних ризиків (Автоматичне покриття ризику - будь-який валютний ризик має бути хеджований, як тільки він стає відомим. Недолік - високий рівень витрат на хеджування); 3)вибірним хеджуванням валютних ризиків. Управління валютним ризиком містить у собі такі етапи: *. локалізацію й аналіз ризику; *оцінку ризику; *визначення припустимого рівня ризику; *розробку заходів для мінімізації ризику, а також вибір методів управління ризиками і підрахунок витрат, пов'язаних з покриттям ризику. МЕТОДИ: 1)Внутрішні - •управління відкритою валютною позицією чи лімітування;•диверсифікованість валютного ризику(Диверсифікованість валютного ризику означає розподіл активів за різними валютами). 2)Зовнішні - хеджування ризику (створення валютної позиції, коли відбувається компенсація одного валютного ризику (прибутку чи збитку) іншим відповідним ризиком). Основні методи хеджування: *Використання „валютної корзини”( збиток внаслідок несприятливої зміни курсу однієї валюти компенсується прибутком, отриманим за рахунок сприятливої зміни курсу іншої валюти).*Форвардні угоди (•курс фіксується на момент укладання угоди; •реальне постачання валюти відбувається через обговоренийпроміжок часу; •обсяг контракту не стандартизований. =( форв курс – курс спот)*12/(курс спот*термін)). *Арбітраж термінових позицій (якщо в банку є довга позиція в одній валюті і коротка — в іншій валюті (на однаковий термін), банк може укласти термінову угоду на купівлю однієї валюти проти продажу іншої). *Ф'ючерсні угоди (Валютним ф'ючерсом називається контракт на купівлю чи продаж стандартизованої суми іноземної валюти за стандартизованою специфікацією валют і погодженою ціною.Ф'ючерсні контракти укладаються тільки на біржовому ринку, що підвищує їх надійність і рівень страхування валютних ризиків). *Валютні опціони (угода між покупцем опціону і продавцем валют, що надає право покупцеві опціону купувати чи продавати за визначеним курсом суму валюти протягом обумовленого часу за винагороду, що сплачується продавцю)