Банківські операції (Шелудько)
облігації тощо). На вибір недепозитних джерел банку впливають такі чинники: відносна вартість конкретного джерела;граничні строки погашення;рівень надійності джерела;правила та обмеження щодо використання;доступність;кредитні можливості банку позичальника — розмір капіталу, рейтинг, можливості реалізації комерційних паперів тощо.Процес управління запозиченими коштами має певні особливості, виходячи з яких менеджери формують стратегію управління ресурсами. 1)Гнучкість управління — у будь-який момент часу можна чітко визначити, скільки і на який період необхідно банку запозичити коштів. Потреба в недепозитних джерелах розраховується як різниця між вихідними та вхідними грошовими потоками банку, урахуванням як реальних, так і очікуваних значень. 2) Висока чутливість до змін ринкової ставки — позики здебільшого надаються під плаваючу ставку або на короткі періоди часу. 3) Короткостроковий характер операцій запозичення — найпопулярнішими є одноденні позики та позики зі строками погашення до двох тижнів.4) Неможливість застосування нецінових методів управління,оскільки ставку за позикою встановлює кредитор.
19. Управління інвестиційним пртфелем КБ.
20. Механізм управління кредитним ризиком у банку.Кредитний ризик — можливість того, що в певний момент у майбутньому вартість банківських активів зменшиться у зв'язку з неповерненням (неповним чи несвоєчасним поверненням) цих активів. Зовнішні і внутрішні. Основні елементи системи управління кредитним ризиком. Основними елементами системи управління кредитним ризиком є: •організаційне забезпечення кредитної діяльності; •система лімітів і нормативів; •оцінка заявок на кредит і кредитоспроможності позичальника; •встановлення кредитного рейтингу (ранжирування кредитів за ступенем ризику); •визначення відсоткової ставки з урахуванням кредитного ризику; •авторизація кредиту — розподіл повноважень при прийнятті рішень про видачу кредиту; •кредитний моніторинг; •управління кредитним портфелем; •відновлення проблемних кредитів. Стадії управління кредитним ризиком: 1) оцінка ризику — визначення ймовірності негативної події, тривалості періоду ризику, суми коштів, що знаходяться під ризиком, і обсягу збитків, що можуть виникнути за відповідними активами; 2)реалізація заходів для мінімізації ризику. Оцінювання кредитного ризику. Залежно від виду ризику застосовуються різні методи оцінювання кредитного ризику. Оцінка ризику кредитного портфеля: •класифікацію кредитного портфеля за ступенем ризику; •визначення класифікованої вартості кредитного портфеля; •визначення ступеня якості кредитного портфеля. Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику здійснюється на підставі аналізу фінансового стану кожного позичальника і його кредитного портфеля. Ступінь ризику розраховуємо за формулою Якість кр.портф = Класифік.варт.кр.портф/сума кредитів. Середній рівень ризику = 1- якість кр.портф. Заходи для мінімізації кредитного ризику поділяються на: 1) Заходи для мінімізації ризику позичальника (Оцінка кредитоспроможності позичальника: •аналіз цілі кредитування; •визначення джерел погашення кредиту; •аналіз інформації про позичальника; •забезпечення кредиту (розглядається з погляду достатності, ліквідності,ризикованості). 2) Заходи для мінімізації ризику банку (диверсифікованість кредитного портфеля; встановлення кредитних лімітів і нормативів; ціноутворення кредитів з урахуванням кредитного ризику); 3) Заходи для мінімізації галузевого і країнового ризику (установлення лімітів). Кількісне значення кред ризику обчислюється як в абс, так і у віднос величинах, що виражає міру невизначеності під час реалізації прийнятого рішення.
Відносний показник кред ризику щодо певної угоди – імовірність виникнення несприятливих подій за цією угодою.
W=p(c), де W – величина ризику, Р(С) – імовірність виникнення збитків за кред угодою.
В абс виразі ступінь ризику = імовірність виникнення збитків*величину цих збитків(суму позики).
W=p(c)*S, де S – сума позики.
Ці показники викор при при кількісній оцінці ризику кред угоди
21. Управління кредитним портфелем.
Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку відповідно до загальної стратегії його діяльності. Повинна визначати: •цілі, виходячи з яких визначається кредитний портфель; •критерії сприятливих і несприятливих кредитів; •критерії, пріоритетності розгляду на кредитному комітеті
заявок на одержання кредиту; •опис повноважень в галузі кредитування, якими наділений віце-президент банку, відповідальний за кредити, голова кредитного комітету і кредитний інспектор; •обов'язок щодо передачі прав і надання інформації в рамках кредитної служби банку; •практику звертання з проханням клієнта про видачу кредиту, перевірку, оцінку і прийняття рішення за кредитними заявками; •перелік необхідних документів, доданих до кредитної заявки і документації для обов'язкового збереження в кредитній справі; •конкретні й докладні вказівки про те, хто відповідає за збереження і перевірку кредитних справ, хто має право доступу до цих справ і в якому випадку; •основні правила прийому, оцінки і реалізації кредитного забезпечення, опис стандартів, за допомогою яких визначається якість кредитів; •характеристику діагностики проблемних кредитів; •правила розрахунку і створення резервів щодо сумнівних боргів.