Банківські операції (Шелудько)

При обмеженні 4%, банк перевиконує вимоги НБУ.

Коефіцієнт фінансового левереджу:

Кф.л = Зобов’язання / Власний капітал

Кф.л = 262006 / 104429 = 2,5

Це значення підкреслює стабільність банку, оскільки частка залучених ресурсів лише в 2,5 раза більше ніж власний капітал.

16. Оцінка ефективності діяльності банку. Факторні моделі.

17. Управління власним капіталом банку.

ВК – спеціально створені фонди та резерви, що знаходяться в розпорядженні банку протягом всього періоду його функціонування і призначені для поглинання можливих збитків і забезпечення економічної стабільності. Іншими словами це управління СК, резервами і прибутком. Основні завдання: управління достатністю капіталу, структурою капіталу, забезпечення зростання капіталу. Під власним капіталом банку слід розуміти спеціально ство¬рювані фонди і резерви, призначені для забезпечення його еконо¬мічної стабільності та погашення можливих збитків, які перебу¬вають у користуванні банку впродовж усього періоду його фун¬кціонування. Капітал банку містить статутний капітал, резервний капітал, засновницький прибуток, нерозподілений прибуток по¬точного і минулого років, залишений у розпорядженні банку, ре¬зерви на покриття різноманітних ризиків і виконує ряд найваж¬ливіших функцій у діяльності банку.Власний капітал банку складається із статутного фонду, спе¬ціальних фондів банку, загальних резервів, нерозподіленого фінан¬сового результату минулих років, фінансового результату поточ¬ного року і фонду переоцінки основних засобів. Статутний фонд є основним компонентом власного капіталу банку, а інші елементи в сукупності — додатковими компонентами. При цьому додатко¬вий капітал, за міжнародними стандартами, не може перевищу¬вати основний капітал. У процесі управління капіталом банку важливе значення має метод обчислення (оцінювання) величини капіталу. Капітал=Активи-Зобов”яз. МЕТА: по¬лягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для роз¬ширення діяльності і створення захисту від ризиків. Величина капіталу визначає обсяги активних операцій банку, розмір депо¬зитної бази, можливості запозичення коштів на фінансових рин¬ках, максимальні розміри кредитів, величину відкритої валютної позиції та ряд інших важливих показників, які істотно вплива¬ють на діяльність банку. МЕТОДИ: *метод внутрішніх джерел поповнення капіталу (головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток банку); *метод зовнішніх джерел поповнення капіталу (емісія акцій; емісія капітальних боргових зобов'язань (субординований

борг); продаж активів та оренда нерухомості).

Етапи управління ВК: 1) Формування статутного фонду банку; 2) Розподіл прибутку і формування фондів банку; 3)Підтримання власного капіталу на рівні, достатньому для

здійснення місії банку.

18. Управління залученими та запозиченими коштами у КБ.До залучених коштів банку належать залишки коштів на поточних, бюджетних та розрахункових рахунках клієнтів, ощадні та строкові вклади фізичних та юридичних осіб, вклади до запитання, різні види депозитних рахунків, таких як умовні, заставні, брокерські, цільові депозити, депозити в іноземній валюті, а також кошти на кореспондентських рахунках інших банків (лоро-рахунки). Метою банківського менеджменту у сфері управління зобов'язаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має здійснити банк. Отже, у процесі формування фондів менеджмент має враховувати два основні параметри управління — вартість залучених коштів та їх обсяг. МЕТОДИ— цінові та нецінові методи управління залученими коштами. Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній боротьбі за вільні і грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підвищен- ня пропонованої банком ставки дозволяє залучати додаткові ре-| сурси. І навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмеженні декількома прибутковими напрямками їх розміщення, зберігає або! навіть зменшує депозиті ставки. Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов'язанні зі зміною депозитних ставок. До таких прийомів належать реклама, поліпшений рівень обслуговування, розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг, комплексне обслуговування, додаткові види безкоштовних послуг, розташування філій у місцях максимально наближених до клієнтів, пристосування графіка роботи до потреб клієнтів тощо. Нецінові методи управління базуються на маркетингових дослідженнях того сектора ринку, який обслуговується банком, вивченні потреб клієнтури, розробці нових фінансових інструментів та операцій, що пропонуються клієнтам. У цілому застосування нецінових методів потребує деяких (іноді й значних) витрат. Тому обираючи метод управління залученими коштами, менеджмент банку має порівняти витрати, пов'язані з підвищенням депозитної ставки та витрати, які супроводжуватимуть впровадження нецінових прийомів. На практиці ці методи можуть застосовуватись паралельно. У практиці роботи українських банків перевага надається ціновим методам управління, оскільки депозитні ставки не підлягають регулюванню і встановлюються менеджментом банку самостійно залежно від потреби в залучених коштах. Депозитні ставки значно відрізняються як у динаміці, так і від банку до банку. Нецінові методи управління ще не досить популярні у вітчизняній банківській практиці, але загострення конкурентної боротьби та зниження загального рівня прибутковості спонукає банки до пошуку нових прийомів заохочення клієнтів. Запозичені кошти:отримання міжбанківських кредитів;рефінансування в Національному банку України;операції «репо»;емісія цінних паперів власного боргу (банківські векселі,