Банківські операції (Шелудько)
Відповідальність за розробку кредитної політики покладена на кредитно-інвестиційний департамент банку. Етапи розробки кредитної політики: 1.Формування цілей кредитування. 2.Розробка стандартів редитування.
3.Розробка вихідних документів кредитної політики. Цілі і стандарти кредитування визначаються виходячи із стратегічного плану розвитку банку і можуть бути сформульовані як у довгостроковому плані розвитку, так і в бюджеті банку на плановий період. Документи кредитної політики є основними керівними атеріалами кредитних працівників і служать як практична реалізація загальних положень кредитної стратегії банку. Для оцінки ступеня ризикованості кр. портфелю кб застосовується така с-ма абсолют. показників:
- сподівана(можлива) величина збитків за кр. портфелем
Sp=∑Si*Pi(c)
Si – сума і-ї позики, і=1...n;
Pi(c) - кр. ризик щодо і-ї кр. угоди, і=1...n;
- середньозважений портфельний кр. ризик:L=∑Pi(c)*Si/S або L=Sp/∑Si
S=∑Si
- дисперсія або варіація кр. ризиків щодо угод, які складають кр. портфель банку
V(p)=∑(Pi(c)-L)^2*Si/∑Si
- сер.квадратичне відхилення кр. ризиків щодо угод, які складають кр. портфель банку:
сигма(р)=(V(p))^1/2
Pi-сигма(р)
22. Управління процедурою кредитування.
Осн етапи управління процедурою кредитування такі.
1. Створення кредиту. Саме на цьому етапі робиться переважна більшість помилок. Може бути проведений досить поверхневий аналіз кредитної заявки, неправильно оцінені кред ризики, неправиль¬но визначені терміни та умови погашення кредиту.
Процедура створення кредиту складається з трьох етапів:
а)подання та попередній аналіз кредитної заявки;
б)оцінювання кредитних ризиків;
в)проведення переговорів.
При оцінюванні кредитних ризиків насамперед визначається дій¬сна причина фінансування. Причина, названа позичальником, може не збігатися з дійсною причиною кредитування. Знання реальної при¬чини надання кредиту дає змогу співробітнику КБ визначити не¬обхідну структуру кредиту: вид кредиту, термін та механізм пога¬шення.
Після цього аналізують джерела погашення кредиту.