Банківські операції (Шелудько)

БР: 1. об’єктивні фактори (економічні, природні)

2.суб’єктивні ( комерційний : в залежності від видів банк. операцій).

БР – небезпека збитків, які виникають із специфіки діяльності банків та їх операцій, що здійснюються в умовах ринкової економіки.

Існують і такі види:

Відсотковий ризик — можливість понести збитки внаслідок непередбачених, несприятливих для банку змін відсоткових ставок і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або до негативного показника. Відсотковий ризик виникає у таких випадках.

1.Не збігаються терміни.2.Ставки з активних і пасивних операцій встановлюються різ ними способами (фіксовані ставки проти перемінних і навпаки).3.Банк невірно спрогнозував криву дохідності.

Валютний ризик — небезпека валютних (курсових) збитків, пов'язаних зі зміною курсів іноземних валют стосовно національної валюти.

Ринковий ризик. Ринковий ризик означає можливі збитки, непередбачені витрати від зміни ринкової вартості активів чи пасивів, зміни ступеня їх ліквідності. Особливо піддані такому ризику вклади в цінні папери.

Ризик щодо формування депозитів (ресурсної бази). При формуванні ресурсної бази банк повинен враховувати ймовірність збільшення витрат щодо залучення ресурсів у разі зміни ситуації на фінансовому ринку. Інша форма прояву ризику формування депозитної бази — це збитки у вигляді недоотриманих прибутків через необхідність тримати певний відсоток від обсягу ресурсної бази у вигляді готівки для здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Ризик структури капіталу. Ризик структури капіталу полягає в тому, що при структурі капіталу з великою питомою вагою статей переоцінки основних коштів банк, що вклав значні кошти клієнтів у кредитні операції (з терміном погашення, що перевищує терміни залучення ресурсів при зміні ситуації на ринку), може понести як додаткові витрати (у випадку подорожчання ресурсів), так і виявитися банкрутом через визнання неплатоспроможним (критичний стан на ринку ресурсів — масове вилучення).

Ризик ліквідності (ризик незбалансованої ліквідності) — небезпека втрат у випадку нездатності банку виконати свої зобов'язання за пасивами балансу та вимогами за активами.

Ризик неплатоспроможності банку. Використання банком акціонерного капіталу для погашення своїх зобов'язань за відсутності яких-небудь інших джерел.

Ризик банківських зловживань — це ризик, викликаний недостатньою кваліфікацією банківського персоналу, корисливими цілями співробітників банку.

Кредитний ризик — ймовірність збитків у зв'язку з несвоєчасним поверненням позичальником основного боргу і відсотків за ним.

Класифікація БР.

за банк. операціями( кредитний, ліквідності, валютний, інвестиційний, %)

спеціалізація ( універсальні, спеціалізовані, регіональні. галузеві)

природа ризику ( зовнішні, внутрішні)

ступінь ризику ( вис, серед, помірний, низький)