Методи кількісного аналізу ризику

S(x) = 1, якщо х > 0,

S(x) = 0, якщо х < 0. (8)

Залежно від значень , ±Ес, ±Ет, ±Ен виділяють п'ять областей фінансової стійкості і відповідних їм областей ри¬зику:

1) область абсолютної стійкості, коли мінімальна вели¬чина запасів і витрат відповідає безризиковій області (див. рис. 1):

±Ес > 0,

±Еm>0, =(1,1,1); (9)

±Ен>0;

2) область нормальної стійкості відповідає області міні¬мального ризику, коли є нормальна величина запасів і витрат:

±Ес 0,

±Еm 0, =(1,1,1); (10)

±Ен 0;

3) область нестійкого стану відповідає області підвище¬ного ризику, коли є надлишкова величина запасів і витрат

±Ес>0,

±Еm>0, =(0, 1,1); (11)

±Ен>0;

4) область критичного стану відповідає області критич¬ного ризику, коли присутні затовареність готовою продукці¬єю, низький попит на продукцію і т. д.:

±Ес<0,

±Em<0, = (0,0,1); (12)

±Eн 0;

5) область кризового стану відповідає області неприпу¬стимого ризику, коли спостерігаються надмірні запаси і зато¬вареність готовою продукцією, тобто підприємство знаходить¬ся на межі банкрутства:

±Ес<0,

±Em<0, =(0,0,0); (13)

±Eн<0;

На рис. 3 пояснюється економічний зміст класифікації об¬ластей фінансової стійкості і відповідності їх областям ризику.