Методи кількісного аналізу ризику

2)зважування - визначення вагових характеристик оці¬ночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів;

3)комплексна оцінка — комплексна оцінка ділових партне¬рів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень.

На першому етапі експерти з числа, наприклад, провідних спеціалістів і керівництва підприємства (або незалежні екс¬перти) визначають перелік критеріїв, за якими буде вестися оцінка потенційних партнерів з погляду ризику ділового спів¬робітництва з ними. Далі виконується ранжирування виділе¬них критеріїв за ступенем їх важливості стосовно конкретної ринкової ситуації і специфіки підприємства.

У табл. 8 представлено варіант ранжирування методом попарного порівняння. Залежно від типу партнера (постачальник, торговель¬ний або збутовий посередник, споживач, інвестор тощо), набір оціночних критеріїв може мінятися, однак сама методика за¬лишиться незмінною.

Таблиця 4.8

Ранжирування оціночних критеріїв

Експерти оцінюють кожний із критеріїв у таблиці за на¬ступною шкалою: 0 - критерій у даному стовпці має перевагу перед критерієм у даному рядку; 1 - критерій у даному рядку має перевагу перед критерієм у даному стовпці. Ранг критерію визначається сумою чисел у рядку, критерії вищих рангів ма¬ють більшу суму чисел (нулів і одиниць), їм варто віддавати перевагу. Даний підхід доцільно використовувати при великій кількості оціночних критеріїв, коли їх неможливо інтуїтивно ранжирувати.

У міру накопичення даних попередніх оцінок ступеня важливості виділених критеріїв отримані результати врахо¬вуються при наступних циклах аналізу. Отриманий ранжований ряд критеріїв надалі може бути використаний для оцінки ступеня ризику роботи з конкретними діловими партнерами (постачальниками, посередниками, інвестора¬ми тощо).

Далі ранги критеріїв (суми балів) переводяться у вагомість (у частках одиниці) за наступною схемою:

•розраховується сума балів ( ), для розглянутого прикладу вона дорівнює 36 (5 - 36);

•розраховуються вагомість кожного з розглянутих крите¬ріїв за формулою , для критеріїв записаних у табл. 4.8, відповідно, одержуємо: 0,222; 0,083; 0,195; 0,167; 0,140; 0,055;0,111; 0,027.

На другому етапі будують таблицю оцінки кожного з мож¬ливих ділових партнерів за зазначеним комплексом критеріїв (табл. 9). Таблиці аналогічного віщу будують для кожного з можливих партнерів.

Таблиця 9

Критеріальна оцінка можливого ділового партнера

У стовпцях з номерами критеріїв (або назвами) проти ряд¬ків з відповідною оцінкою проставляють відмітки, які показу¬ють позиції розглянутого ділового партнера по кожному оціноч¬ному критерію окремо. Ступінь диференціації оціночної шка¬ли може бути різною. Табл. 9 побудована для оцінки одного з розглянутих партнерів, для інших вона буде мати інший ви¬гляд (кількість таблиць повинна відповідати кількості можли¬вих ділових партнерів).

Далі визначають відносну оцінку (на думку експертів) кожного з потенційних партнерів за кожним з виділених кри¬теріїв. Оцінка ділового партнера за розглянутим критерієм визначається за формулою

(22)