Методи кількісного аналізу ризику

де Оі, - показник партнера за критерієм І (оцінка проти мітки "1" у колонці критерію і); Оmax. - максимально можливе зна¬чення показника (для розглянутої таблиці це 4).

На третьому етапі будують наступну табл. 10.

Таблиця 10

Оцінка надійності і ризику ділового співробітництва

Кожне її значення являє собою добуток відносної оцін¬ки, розрахованої за формулою (10), на вагомість відповід¬ного критерію. Оптимальний варіант, з погляду ризику ді¬лового співробітництва, визначається за максимальною су¬марною оцінкою (теоретично вона приймає значення від 0 до 1).

Вагомості оціночних критеріїв зазначені в табл. 10 у дуж¬ках (у рядках з назвами відповідних критеріїв).

Аналіз таблиці показує, що явно кращим партнером, щодо ризику ділового співробітництва, є четвертий, гіршим - тре¬тій.

Для прийняття рішень можна використовувати наступну шкалу (рис. 5).

Рис. 5. Схема оцінки ризику

Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень

Існує кілька різновидів даного методу. Розглянемо два з них.

1. Використання дерева рішень для розробки оптимального алгоритму дій з урахуванням результативності і ризику.У процесі підготовки рішення виділяють різні його варіан¬ти, то можуть бути прийняті, а також для кожного з варіантів ситуації, які можуть наступити незалежно від волі особи, яка приймає рішення. Ці ситуації також беруть до уваги.

Далі, зображуючи графічно можливі варіанти рішень і їхні наслідки, одержують дерево рішень, що залежно від ступеня складності проблеми має різне число гілок.

Слідуючи від вихідної точки уздовж гілок дерева, можна різними шляхами досягти будь-якої його кінцевої точки. Гіл¬кам конкретного дерева співвідносять об'єктивні або суб'єктивні оцінки можливості реалізації розглянутих подій і вили¬ву на них прийнятих рішень або виконуваних дій (вірогід¬ність, розміри витрат і доходів). Таким чином, слідуючи уз¬довж гілок дерева, можна за допомогою відомих правил комбі¬нування оцінок оцінити кожен варіант шляху таким чином, що вони стануть практично порівнянними для особи, яка прий¬має рішення (ОПР). Отже, можна знайти оптимальні рішення й одночасно проранжувати різні варіанти дій.

Для оцінки використовують імовірності, коефіцієнти впев¬неності або шанси. Комбінування оцінок ведуть за допомогою правил отримання логічного висновку в умовах неповної ви¬значеності.

Розглянемо приклад, коли для оцінки використовують імовірності. У цьому випадку для їхнього комбінування вико¬ристовують підхід Байєса. Відповідно до нього ступінь невиз¬наченості кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихід¬ними даними для застосування методу Байєса служать не тільки імовірності, але і коефіцієнти впевненості, а також шан¬си, на підставі яких обчислюють Імовірності.

Метод Байєса дозволяє визначати відносну правдоподіб¬ність висновків залежно від наявності або відсутності підтвер¬джуючих або заперечуючих свідчень. Він заснований на теоре¬мі Байєса:

(23)