Методи кількісного аналізу ризику

4.Знаходячись у вихідному стані А, виберемо таку гілку, до якої належить максимальний очікуваний результат.

Таким чином, спираючись на результати наведеного вище аналізу, оптимальна стратегія поведінки головного економіста виглядає в такий спосіб.

Замовити дослідження аналітикам і якщо:

•висновок сприятливий, то прийняти рішення про випуск моделі І-12;

•несприятливий, то прийняти рішення про випуск моделі І - 11.

Використання дерева рішень для багатофакторної оцін¬ки ризику в умовах їх різноспрямованого впливу.

Розглянемо випадок, коли для оцінки ризику використо¬вують коефіцієнти впевненості - числа, що відображають сту¬пінь впевненості в істинності або хибності висновку про наяв¬ність ризику (про вплив конкретних факторів ризику на його величину). Шкала значень коефіцієнтів упевненості наведена на рис. 4.8.

Як випливає з рис. 8, коефіцієнти впевненості приймають значення від -1 до +1. При ступені впевненості +1 вважається, що подія обов'язково відбудеться, а при -1 - напевно, ні. Ліва частина шкали на рис. 4.8 призначена для оцінки хибності факту настання подій, а права - для оцінки істинності. Коефі¬цієнт упевненості - це комбінація двох оцінок:

(24)

де І - оцінка істинності факту настання події (від 0 до +1), X - оцінка хибності (від 0 до -1).

Комбінування оцінок незалежних свідчень про наяв¬ність або відсутність ризику (оцінок ступеня впливу факто¬рів ризику на його величину) виконують згідно наступних правил:

якщо K1 > 0 і К2 > 0;

якщо К1 < 0 і К2 < 0; (25)

, якщо K1 і К2 мають різні знаки.

При комбінації свідчень з коефіцієнтами +1 і -1 вважаєть¬ся, що К0 = +1.

Приклад 5

Необхідно виконати оцінку екологічного ризику інвести¬ційного проекту, який передбачає побудову гідротехнічної споруди, наприклад, греблі гідроелектростанції на ріці.

З огляду на реалії сьогоднішнього дня, оцінка екологічно¬го ризику такого роду проектів здобуває особливу вагу. Як одержувач інвестицій, так і інвестор повинні бути упевнені, що очікуваний прибуток від реалізації проекту не буде втраче¬ним унаслідок необхідності компенсувати збитки, нанесені навколишньому середовищу у випадку несприятливого ро¬звитку подій.

Як фактори ризику виділимо: рівень води в ріці, дощі в да¬ній місцевості, висока температура навесні, сніг. Розглянемо їх детально. При цьому відзначимо, що в реальній ситуації число факторів ризику може бути значно більшим.

•Рівень води. Якщо він у ріці високий - існує загроза по¬вені. Гребля підвищує цей рівень, крім того, він може підвищу¬ватися внаслідок дощів або танення снігу.