Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз

Знайдемо коефіцієнт автокореляції для х за формулою:

r хі хі+1=( хі* хі+1 – ( хі * хі+1 )/n)/ ( х2і –( хі )2 /n)*( х 2і+1 –( хі+1)2 /n )))

Зробивши обрахунки r хі хі+1 =0,99;

Обчислюємо коефіцієнт автокореляції для результативної ознаки у, тобто темпів зростання оптових цін за формулою:

r уі уі+1=( уі * уі+1– ( уі * у і+1 )/n)/ ( у2і–( уі )2 *( у2і+1 –( уі+1)2 /n )))

Таблиця 4.9- Автокореляція У.

Обчислюємо екстраполяцію:

1=8

2=16

=(8+16)/2=12

Отже r уі уі+1 =0,99;Перевіряємо одержані дані r уі уі+1 =0,99; r хі хі+1 =0,99 і порівнюємо їх з критичними значеннями ( для ймовірності 0,99- 0,253), котрі беремо з статистичних таблиць, оскільки розрахункові значення більші за критичні, то робимо висновок про наявність автокореляції.

Спробуємо усунути автокореляцію ввівши в рівняння регресії додаткову змінну t.

Таблиця 4.10- Знаходження параметрів та рівняння множинної кореляції

З системи рівнянь:

3*а+319*b+0=324

319*а+34021*b+14*с=34564

0+14*b+2*с=16

Знаходимо коефіцієнти а,b,c : а=108; b=0; c=8

Таким чином рівняння множинної кореляції є:

У= 108+8*t

Таким чином теоретичні ціни за одиницю продукції на 2001,2002,2003 роки складають :

У(01)= 108+8*(-1)=100

У(02)= 108+8*0=108

У(03)= 108+8*(1)= 116

Економічний зміст параметрів а,b,c наступний: