Економічні ризики та методи їх вимірювання

Розглянемо другий вид аналізу ризику - кількісний.

Під час цього аналізу можна використовувати різні методи. Найбільш розповсюдженими є:

• статистичні;

• використання аналогів;

• експертні методи;

• апппп доречності затрат.

Якщо ступінь ризику виразити, наприклад, через величину

середньоквадратичного відхилення від сподіваних величин, мож¬на кількісно виразити і оцінити ризик як для кожного елемента,

так і для об'єкта (програми) в цілому.

Зосередитись на елементах з більшою невизначеністю ме¬неджер (плановик, системний аналітик) може деталізувати ці елементи і переформувати їх для включення в план (про¬граму). Попередня оцінка потім уточнюється. Якщо невизна¬ченість зменшилась, необхідно вести подальшу деталізацію і переформувати елементи, що мають велику невизначеність. Коли чергова оцінка призводить до того, що невизначеність не вдається зменшити, і послідовні уточнення не є значними, сяід, зокрема, підрахувати грошові суми для компенсації мож¬ливих результатів невизначеності (ризику).

Досить розповсюдженим є метод Монте-Карло, перевагою якого є можливість проведення аналізу і оцінки різних «сцена¬ріїв» реалізації проекту (програми, стратегії) і врахування різних чинників ризику в межах єдиного підходу.

Як приклад можна розглянути одну з таких моделей, що дозволяє аналізувати наслідки накопичення ризикових си¬туацій.

У цій моделі ризики поділені на три категорії, що впливають

на обсяги робіт, терміни їх виконання. Ці категорії ризиків подані у трьох матрицях (таблицях). Модель дозволяє дослідити та оцінити комбінований (інтегрований) вплив цих ризиків на фінансовий стан учасників проекту у формі затримок щодо одержання доходу, збільшення позик тощо.

Матриця обсягів робіт містить варіантний ряд робіт за проек¬том, що можуть змінюватися залежно від змінення умов щодо реалізації проекту.

Матриця часу на виконання робіт містить варіантний ряд даних щодо необхідного часу на виконання робіт за проектом залежно від змінення умов.

Матриця вартості містить імовірні позови підрядника, котрі можуть виникнути в зв'язку зі зміненням обсягів робіт та за¬тримкою їх виконання з урахуванням умов контракту, інфля¬ційних процесів тощо.

Блок розрахунку критичного шляху визначає можливості (імовірні) затримки завершення окремих робіт і проекту в ці¬лому.

Цей метод реалізує лише формалізовану (концептуальну) схему, що дає можливість розкласти (деталізувати) досить склад¬ний комплекс ризиків на окремі складові і мати судження щодо ймовірності прояву і обтяжливість (розмір) їх наслідків.Що стосується конкретного об'єкта (проекту), то наведена схема (модель) вимагає деталізації, що в свою чергу потребує певної компетентності у відповідній сфері діяльності. Різні об'єкти(типи проектів) відрізняються один від одного, власне, різними видами ризиків, якими вони обтяжені. Тоді особливості виявляються також завдяки їх формалізації та економіко-математичному моделюванню.