Економічні ризики та методи їх вимірювання

Премія за ризик повинна зростати пропорційно до зрос¬тання не загального ступеня ризику за проектом, а лише сис¬тематичного (ринкового) ризику, що визначається за допо¬могою коефіцієнта бета (Р), оскільки несистематичний ризик пов'язаний в основному з впливом суб'єктивних чинників. Основу такої залежності тлумачить так звана «модель надій¬ності ринку».

Нормативи ризику,встановлені для комерційних банків

Національним банком України відповідно до Інструкції «Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків» установлені наступні нормативи ризику.

Максимальний розмір ризику на один позичальника розраховується по формулі:

П1 = Зс / ДО * 100 %,

де Зс - сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику;

К - капітал банку.

Нормативне значення показника не повинне перевищувати 25%.

Максимальний розмір «великих» кредитних ризиків визначається співвідношенням сукупного розміру «великих» кредитних ризиків до капіталу комерційного банку:

П2 = Ск / ДО,де Ск - сукупний розмір «великих» кредитів, виданих комерційним банком з обліком 100% позабалансових зобов'язань.

«Великий» кредит - сукупний розмір позичок (у т.ч. міжбанківських) з урахуванням векселів і 100% сум позабалансових вимог (гарантій, поручительств), що є в комерційного банку щодо одного позичальника і який перевищує 10% капіталу банку.

Максимальне значення сукупного розміру «великих» кредитів не повинне перевищувати 8-кратного розміру.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих одному инсайдеру, розраховується по формулі:

ПЗ = Рк / ДО * 100%,

де Рк -сукупний розмір виданих банком позичок (у т.ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог щодо одного інсайдера комерційного банку.

Інсайдер - споріднене щодо комерційного банку юридична чи фізична особа, що:

- володіє 10% і більш його акцій;

- обрано в Раду чи акціонерів у ревізійну комісію банку;

- займає керівну посаду в банку;

- бере участь у прийнятті рішень по діяльності банку;

- є колишнім інсайдером;

- є контролером чи асоційованою з ним особою.