Види банківських ризиків

Управління ринковим ризиком.

Банківський нагляд повинен щоденно мати впевненість в тому, що банки з необхідною точністю оцінюють і адекватно контролюють ринкові ризики. У разі необхідності можна створити спеціальну «подушку» капіталу на покриття цінових ризиків, яким схильний банк, - особливо ризиків, пов'язаних з комерційними операціями. Ще одним важливим кроком в справі зміцнення надійності фінансових ринків є дисципліна, дотримання якої пов'язане з виконанням вимог до капіталу банків. Повинні також існувати в банках розроблені якісні і кількісні стандарти управління ринковим ризиком.Банківському нагляду потрібно також пересвідчитися в тому, що керівництво банку встановило відповідні ліміти і забезпечує адекватний внутрішній контроль над своїми операціями у іноземній валюті.

Управління процентним ризиком.

Банківський нагляд систематично стежить за тим, яким чином банки контролюють процентний ризик, що передбачає ефективний моніторинг з боку спостережної ради і керівництва банку, наявність адекватної політики і процедур з управління ризиком, системи виміру ризику. У доповнення до цього банківський нагляд має отримувати від банків достатню і своєчасну інформацію, що дозволяє оцінити рівень процентного ризику. Ця інформація повинна враховувати низку термінів платежу і валют, що є в портфелі банку, а також інші чинники.

Управління операційним ризиком.

Керівна ланка банку повинна вести політику по управлінню операційним ризиком або по зниженню гостроти цього ризику (наприклад, за допомогою страхування або планування інших заходів на випадок непередбачених обставин) та розробити і втілювати в життя адекватні заходи стосовно поновлення ділової діяльності всіх систем банку.

Управління іншими ризиками.

Стандарти управління іншими ризиками набувають все більшу важливість по мірі того, як зростає складність фінансових інструментів і техніка оцінки ризиків. Більш того, вплив нових технологій на банківський ринок наполегливо вимагає від багатьох з банків здійснювати повсякденний моніторинг за портфелями операцій і швидко коректувати ступінь ризику з урахуванням ринкових потреб і інтересів клієнта. У цих умовах керівництву банку, інвесторам і, зрозуміло, банківському нагляду потрібна правдива інформація відносно ризикових позицій банку, причому вона повинна бути коректною, вичерпною і надаватися на своєчасній основі. Банківський нагляд сприяє цьому процесу, заохочуючи і зміцнюючи продуману банківську політику і вимагаючи введення банками процедур, які забезпечують наявність такої інформації.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИХ РИЗИКАМИ

Кожен комерційний банк завжди, і тим більше в умовах кризи банківської системи, зацікавлений у збереженні та розширенні своїх позицій на ринку банківських послуг. Після обвалу фондового ринку основною формою отримання доходу є кредитування.

Банки України при виконанні своїх функцій зацікавлені в стійкості та безперебійній роботі банківської системи в цілому. Однією з форм контролю за діяльністю комерційних банків є встановлення Національним банком України економічних нормативів, обов`язкових резервів та здійснення контролю за їх виконанням. Для виконання нормативів банки намагаються збільшити розмір капіталу, зменшити рівень кредитних ризиків, вимагаючи від своїх клієнтів надання різних форм забезпечення повернення кредитів, які передбачені чинним законодавством.

При розрахунку процента за кредитами банк вибирає між високою дохідністю, що пов`язана з більшим ризиком, і ліквідністю актива, який дає прибуток і має меншу прибутковість та меншу ступінь ризику.

У більшості випадків при розгляді та затвердженні кредитної заявки клієнта першочергова увага звертається на ліквідність застави. Ефективність використанння кредитних ресурсів, що мають забезпечити погашення кредита та процентів по ним за рахунок виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, банки практично не розглядають. Але першочерговим джерелом забезпечення є виручка від реалізації, а не застава та його ліквідність. Сьогодні основною формою забезпечення кредитних ризиків є насамперед застава.