Види банківських ризиків

За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з широким колом ризиків. Банківський нагляд має розуміти характер цих ризиків і стежити за тим, щоб банки адекватно оцінювали їх і вміли управляти ними.

Нездатність чітко і послідовно подолати ризики в діяльності банків та виправляти відхилення від надійних банківських принципів призводить до швидкої втрати довіри населення і інвесторів до банків. Швидке розповсюдження проблем (“зараження”) поряд з іншими фінансовими проблемами може привести до системної фінансової кризи. Як показали події в Азії у 1998 році, це може поширитися на цілий регіон і мати глобальні наслідки.

Незважаючи на те, що загальні цілі банківського нагляду - контроль за системним ризиком і зменшення неприйнятного індивідуального ризику - не змінилися, подальша еволюція ринкових відносин стимулює наглядові органи у всьому світі переглядати їхню методологію проведення нагляду.

По-перше, числені ризики, які не так легко оцінити, несуть нові фінансові продукти та операції.

По-друге, у багатьох країнах світу банківські групи часто беруть участь у діяльності, що виходить за межі традиційних повноважень банківського нагляду. Такі обставини обумовлюють запровадження інтегрованого підходу до регулювання діяльності банківських груп.

По-третє, сучасні технології привели до значного зростання обсягу і швидкості банківських операцій. Тобто рівень ризиків в межах одного банку, ринку капіталів або фінансового сектору в цілому може різко змінитися за короткий період часу.

В-четверте, банківські сектори регіональних економік все щільніше прив`язуються один з одним, що веде до "зараження" в рамках регіональних систем. Це є тим більше вразливим з огляду на розширення числа країн, які тільки недавно змінили свої законодавчі, наглядацькі і бухгалтерські системи відповідним чином для того, щоб брати більш активну участь у світових фінансових ринках.

По-п”яте, розширення фінансових ринків збільшує ризики, притаманні операціям на цих ринках.

Крім того, валютний і політичний ризики - це приклад лише двох видів ризиків, які можуть завдати шкоди будь-якій економіці, якщо вони не виявлені на ранньому етапі їх виникнення і не будуть під належним контролем.

Зазначені чинники можуть викликати серйозну і швидку економічну кризу. Причому швидкість кризи з часом буде зростати, одночасно стимулюючи необхідність серйозного адекватного реагування з боку банківського нагляду за банківською системою на ринках капіталів, страхування і в інших сферах, де присутній значний потенційний ризик.

Якщо розглядати банківську діяльність в цілому, то найбільш значними видами ризиків є:

- кредитний ризик чи ризик неповернення боргу

Кредитування - основний вид діяльності більшості банків. Кредитна діяльність вимагає від них уміння оцінювати кредитоспроможність своїх позичальників. Не у всіх випадках рішення банків виявляється оптимальним і, внаслідок впливу різних чинників, кредитоспроможність позичальника може згодом знизитися.

Кредитний ризик може бути визначений як невпевненість банку в тому, що позичальник має можливість та наміри виповнити свої зобов`язання у відповідності з термінами і умовами кредитної угоди. Такий стан може бути викликаний:

а) нездатністю позичальника створити адекватний майбутній грошовий потік у зв"язку з непередбачуваними несприятливими змінами у діловому, економічному, політичному оточені, в якому він позичальник;

б) невпевненістю у майбутній вартості та якості (ліквідності та можливості продажу на ринку) застави за кредит.