Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств

• капітальних внесків банку.

Зобов’язання банку (ЗБ):

1) залишки коштів на розрахункових рахунках підприємств;

2) власні кошти підприємств та організацій для фінансування капітальних вкладень за мінусом сум фінансування державних капітальних вкладень;

3) внески та депозити підприємств;

4) внески населення;

5) кошти у розрахунках;

6) позики в інших банках (50 % гарантій доручень, виданих банком).

де ЗВ – залишок внесків громадян.

Через коефіцієнти К1, К2 встановлюються межі зобов’язань банку.

Коефіцієнти ліквідності:

1) показник поточної ліквідності балансу: К4 – періодичне порівняння усіх ліквідних балансових активів ринку з його обов’язками до вимоги.

Основні статті ліквідних активів балансу банку:

• грошові засоби у касах банку та грошові засоби в дорозі;

• залишки коштів на рахунках за розрахунками з кредитними установами країни;

• облігації державних позик, що належать банку;

• кредити та інші види платежів, до погашення яких залишилося не більше місяця;

2) показник середньотермінової ліквідності:

де Апр – активи банку терміном понад 1 рік; ЗБпр – зобов’язання банку за депозитними рахунками та кредитами терміном понад 1 рік;

3) обмеження зобов’язань банку:

де К – капітал банку;

4) забезпеченість кредитів внесками:

де К – сума кредитів; С – сума розрахункових, поточних рахунків, внесків та депозитів.

Відношення показує дохідні та одночасно найризикованіші активи, покриті внесками;