Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств

• 40 % зобов’язань, що виникли на підставі операцій обліку векселів;

• 40 % заборгованості за позиками, виданими під заставу акцій, зареєстрованих на фондовій біржі.

Фонд регулювання кредитних ресурсів

КБ повинні депонувати на резервному рахунку у центральному банку 10 % залучених коштів. Обсяг коштів, що підлягають депонуванню, розраховується, виходячи із залишків залучених коштів на перше число кожного місяця.

До суми останніх включаються пасивні залишки за поточними, розрахунковими та іншими рахунками бюджетних, державних, спільних, суспільних організацій, колгоспів, внесками громадян, внесками та депозитами кооперативів, а також кошти у розрахунках основної та інвестиційної діяльності (включаючи міжбанківські розрахунки). Кредити, одержані в інших банках, не враховуються [11, 19].

Механізм управління ліквідністю та прибутковістю

Обсяг ефективних ресурсів, які можуть спрямовуватися на кредитні вкладення, розраховується наступним чином:

КРе = Сф + Звк + Д + Зр + Зін – НА – 0,1(Д+Зр) – 0,3ЧЗр,

де КРе – ефективні кредитні ресурси; Сф – статутний фонд; Звк – залишки власних коштів банку; Д – депозити; Зр – залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку; Зін – інші залучені кошти; НА – ресурси, вкладені у банківську споруду, обладнання та інші низьколіквідні активи;

КРв( КРд )=КРе – КВф ,

де КРв – обсяг вільних ресурсів; КРд – дефіцит ресурсів;

КВф – фактичні кредитні ресурси банку.

Приклад нормативного розподілу обсягів та періодів можливого використання кредитних ресурсів КБ

Ефективність використання кредитних ресурсів (КР):

де КВ – кредитні вкладення (КВ); КВеі – нормативні КВ; Ті – термін, на який видані ресурси.

Згідно з наведеними табличними даними:

Ступінь недовикористання ресурсів (СНР) оцінюється величиною:

Відсоткові ставки

Рівень відсоткових ставок за банківськими позиками визначається відповідно до коливань грошового ринку (залежно від змін співвідношення пропозиції грошей та попиту на гроші).

1. Загальна базова ставка:

де КРе – ефективні ресурси; ВСпо – відсоткові ставки за відповідними видами пасивів.

2. Базова ціна кредиту: