Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств

Договірну надбавку (ДН) іншими словами можна назвати кредитною маржею, яка визначається з урахуванням таких факторів, як:

• вид та термін кредиту;

• кредитоспроможність клієнта;

• тривалість ділових зв’язків;

• темпи інфляції;

• розміри бюджетного дефіциту;

• фаза економічного циклу;

• можливості рефінансування у центральному банку (ЦБ);

• розміри депозитної гарантії.

Для встановлення маржі КБ вивчає динаміку відсоткових ставок за позиками з урахуванням впливу інфляції.

Розрізняють реальні та номінальні відсоткові ставки за

ВСр=ВСн – I,

де ВСр – реальна відсоткова ставка за кредит; ВСн – номінальна відсоткова ставка за кредит; І – темпи інфляції.

При розробці відсоткової політики важливо знати відсоткову маржу, яка буде достатньою для даного КБ. Її основою може бути коефіцієнт внутрішньої вартості банківських послуг, яким користуються іноземні КБ на підставі даних балансу:

де М – відсоткова маржа; В – загальні витрати банку, включаючи витрати за позиковими операціями; Дin – доходи; Пд – достатній прибуток; Аn – актив, що приносить дохід.

При встановленні вартості операційних послуг враховується їх працеємність.

3. Ліквідність та платоспроможність

Ліквідність – швидка реалізація, продаж, перетворення матеріальних цінностей у грошові засоби.

Активи банку (за ступенями ліквідності) бувають наступних видів.

1. Ліквідні кошти, що перебувають у негайній готовності, чи першокласні ліквідні кошти:

• каса;

• кошти на кореспондентському рахунку;

• першокласні векселі;

• державні цінні папери.