Сутність ЕММ

Для чинників, що лишилися обчислюються коефіцієнти кореляції для кожної пари чинників. Якщо для деякої пари чинників коефіцієнт кореляції близький до , ці чинники є сильно залежними і надалі розглядатиметься лише один з них, той для якого коефіцієнт кореляції за результуючим показником більший. Після відбору чинників визначається характер залежності між ними та результуючим показником. Для визначення характеру залежності між чинниками та результуючим показником також модна використати значення коефіцієнтів кореляції. Якщо коефіцієнт кореляції між та додатній, функція має зростати за . Якщо від’ємний – має спадати за .

Для чинників із значеннями коефіцієнту кореляції близькими до (залежність) має бути лінійною. Для інших чинників слід підібрати характер залежності, для якої коефіцієнт кореляції буде якомога більший. Зараз таку функцію виконують спеціальні програми – Генератори моделей.

Побудована функція регресії залежить від невідомих параметрів. Наприклад це коефіцієнт в гравітаційної моделі. За статистичними даними – спостереженнями над показниками та чинниками визначаються значення цих параметрів. Класичний метод для цього – метод найменших квадратів.

Після визначення значень параметрів провадиться змістовний аналіз побудованої моделі. У разі необхідності, якщо модель не дає потрібної точності (типові показники точності – середня та відносна похибка апроксимації та коефіцієнт детермінації ), то будується альтернативна модель на інших припущеннях.

Загально відомо, що чорна металургія становить експортного потенціалу України, у той же час обсяги експорту чорних металів є нестабільними. Одні ринки – закріплюються, інші втрачаються, у зв’язку з цим виникає задача аналізу чинників, що впливають на обсяги експорту та розробка рекомендацій щодо покращення стану справ. Оскільки конкуренція здійснюється переважно ціновими методами, для розв’язання цієї задачі принаймні теоретично застосувати модель олігопольної цінової конкуренції.

Згідно до цієї моделі обсяг експорту має зростати із збільшенням середньої ціни за якою можна реалізувати товар на зовнішньому ринку та має зменшуватись із зростанням собівартості продукції перерахованої до вільноконвертованої валюти.

Олігопольна модель показує, що обсяги експорту мають зростати із збільшенням зовнішньої ціни та зменшуватись із збільшенням собівартості продукції перерахованої у вільно конвертованої валюті. Після врахування коефіцієнту кореляції до окремих регіонів за окремими товарними позиціями та зовнішньою ціною будуть від’ємними, а з собівартістю додатними, що повністю протиречить олігопольній моделі. До того ж по багатьох позиціях залежність експорту від ціни буде не суттєвою. Отже олігопольна модель не може адекватно описувати обсяги експорту, треба шукати інші альтернативні чинники чи моделі.

Cучасні тенденції у розвитку засобів економіко-математичного моделювання

1.Методи врахування чинників ризику та невизначеності в економіко математичних моделях

2.Підходи до врахування чинників, які не припускають числового вимірювання

Математичне моделювання, як метод досліджень, у даний час застосовується при розв’язанні значно ширшого класу задач ніж ті, що розглядались на попередніх задачах. Зокрема – це задача аналізу ситуацій, в яких відсутня повна інформація необхідна для прийняття обгрунтовного управлінського рішення. Такі ситуації звуться задачами прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.Існують чіткі математичні означення понять ризик та невизначеності, які відрізняються від змісту, яким наповнюються ці поняття у повсякденному житті. Розглянемо ці визначення, скориставшись поняттям повна інформація, як антитезою до ризику та невизначеності. Будемо казати, що прийняття рішень відбувається за умов повної інформації, коли відомо, що будь-яке управлінське рішення Х, однозначно пов’язані з відомим набором його наслідків , і закони, за якими здійснюється цей зв’язок є відомими. Кожне рішення тягне за собою один вид наслідків і відомий зв’язок між рішенням та наслідком. Будемо казати, що рішення приймається в умовах ризику, коли для будь-якого управлінського рішення Х, визначена множина , можливих варіантів наслідків цього управлінського рішення, і можна установити ймовірність з якої може настати той, чи інший варіант наслідків, при певному обраному рішенні.

Типовими для прийняття рішень в умовах ризику є ситуаціях, коли певні числові параметри, які треба враховувати при прийнятті рішень є нестабільними за своїми значеннями. Наприклад: ціна на певні товари на певних зовнішніх ринках, попит на продукцію певного виду, обсяги виробництва, якщо останні залежать від погодно-кліматичних умов.