Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

У процесі прийняття економічних рішень про допустимість і доцільність ризику важливо з'ясувати не стільки ймовірність певного рівня збитків, скільки ймовірність того, що ризик не перевищить певного рівня хо.

Згідно з абстрактною логікою (та здоровим глуздом) власне це (такий підхід) і є основним показником ризику, показником надійності. Очевидно, що показники ризику та надійності взаємопов'язані.

Розглянемо приклад. Нехай вдалося встановити, що ймовірність зазнати збитків у сумі 100 000 грн. дорівнює 0,1 .Тобто відносно мала. Нехай водночас 100000 грн. — це найбільша су¬ма, якою банк згодний ризикувати в кожному окремому випадку. Зда¬валося б, що оскільки ймовірність втратити власне зазначену суму не¬велика, можна сміливо ризикувати. Проте така думка здебільшого є помилковою і може призвести до небажаних (фатальних) наслідків. Адже не виключено, що ймовірність втратити 200000 грн. дорівнює, скажімо, 0.3, а найімовірніші збитки становлять 250000 грн. Отже, потрібно дивитися на проблему глибше. Важлива не сама ймовірність втратити 100000 грн., а ймовірність того, що втрати не будуть більшими.

Принципово важливим тут є те, що банкір має остерігатися втратити 100000 або більше гривень. Він згодний піти на будь-які менші збитки і ніяк не погодиться на збитки, більші від зазначеної суми. Це природна, закономірна психологія поведінки менеджера в умовах ризику та невизначеності.

Згідно з щойно сказаним у прикладних проблемах кредитного ризику поряд з кривою щільності ймовірності збитківх ) не менш важливо знати криву розподілу ймовірностей F ( х ) (інтегральну функцію) або принаймні найістотніші її характеристики. Наприклад, неперевищення певного рівня збитків (чи обмеження збитків заданим рівнем) ха або оберненої величини , тобто кривої ймовірностей перевищення певного рівня збитків. Ці криві будуються на основі кривої щільності ймовірностей збитків. На рис. 3 зображено типову форму такої кривої.

Рис. 3.

Крива ймовірностей перевищення певного рівня збитків

При побудові кривої R(х) — імовірностей перевищення певного рівня збитків зроблено такі припущення: ймовірність збитків, більших від нуля, дорівнює одиниці:

зі зростанням рівня збитків імовірність перевищення цього рівня монотонно спадає; при необмеженому зростанні рівня збитків імовірність його перевищення наближається до нуля , тобто

Очевидно, що припущення, які зроблено при побудові типової кривої перевищення рівня збитків R ( х ) (див. рис. 3), певною мірою умовні. Можливі особливі випадки, коли ці припущення (гіпотези) стають не досить коректними. Проте для формування загальних поло¬жень прикладної теорії кредитного ризику ці припущення цілком прийнятні.

Розглянемо три найважливіших базових показники кредитного ризику.

1. Показник допустимого ризику —імовір¬ність того, що збитки виявляться більшими за їх гранично допустимий рівень

2. Показник критичного ризику , імовірність того, що збитки виявляться більшими за їх граничний кри¬тичний рівень .

3. Показник катастрофічного ризику , імовірність того, що збитки виявляться більшими за граничний катастрофічний рівень .

Знаючи ці показники, можна зробити висновок і прийняти рішення щодо певного напрямку кредитування. Але для такого рішення недостатньо лише оцінити значення згаданих показ¬ників. Треба ще задати, встановити чи прийняти їх граничні величини, щоб не потрапити в зону неприйнятного ризику. Такі величини нази¬вають відповідно критеріями допустимого, критичного та катаст¬рофічного ризику

Загалом ці величини має встановлювати та рекомендувати при¬кладна теорія ризику, але й сам банк має призначити свої власні граничні рівні ризику.