Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

1. Імовірність нульових випадкових збитків ( х ), можливість уникнути будь-яких збитків, практично дорівнює нулю, оскільки хоча б мінімальні збитки присутні завжди.

2. Імовірність виключно великих збитків практично дорівнює нулю, оскільки реальні збитки здебільшого мають верхню межу.

3. Існує скінченна і менша за одиницю максимальна ймовірність певного рівня збитків, оскільки цілком природно допустити, що якийсь певний рівень збитків виявиться найімовірнішим.

4. ( х ) — функція щільності розподілу неперервна і монотонно зростає від нуля до свого максимуму, а також спадає в міру збільшення рівня можливих збитків. Припущення про неперервність і моно¬тонність кривої щільності розподілу випадкових збитків є дещо умовним, оскільки збитки можуть мати дискретний характер (бути диск¬ретними випадковими величинами), але в цілому таке припущення цілком природне.

Рис. 2.

Типова крива щільності розподілу ймовірностей певного рівня ризику

На кривій щільності розподілу імовірностей (рис. 2) виділені чо¬тири характерні точки. Перша з них 1 — найімовірніші збитки .х1., при¬чому щільність їх виникнення - (х1). Відповідно величину збитків х1 називають найімовірнішим рівнем ризику, який обчислюється в абсо¬лютному вираженні або наприклад у відсотках збитків щодо розрахунко¬вої суми грошового потоку.

Друга точка 2 — ступінь гранично допустимого ризику, тобто та¬кого, за якого збитки досягнуть величини .хдп, що дорівнює очікува¬ним прибуткам. Величину щільності таких збитків (хдп) називають щільністю розподілу допустимих збитків.

Третя точка 3 характеризує ступінь гранично критичного ризику, тобто виникнення збитків хкр, що дорівнюють сумі відсотків за користування кредитом. Щільність таких збитків Ркр =(хкр) називають щільністю розподілу критичних збитків.

Четверта точка 4 характеризує щільність гранично катаст¬рофічного ризику, тобто ймовірність збитків хкт. , що дорівнюють вели¬чині суми кредитної угоди, або, як вже зазначалося, навіть, і сумі всіх активів банку. Щільність таких збитків (хкт) нази¬вають щільністю катастрофічних збитків (ризику).

Імовірності допустимого, критичного, катастрофічного ризиків випадкових збитків можна подати, використовуючи функцію роз¬поділу F(х). В такому випадку імовірність допустимих збитків визначається за форму¬лою

Імовірність критичних збитків ,

а ймовірність катастрофічних збитків.

Усі ці імовірності збитків є досить важливими показниками. Так, якщо ймовірність катастрофічних збитків досягає величини, що свідчить про відчутну загрозу втрати всіх чи значної частини активів, то кредитний менеджер, що має здоровий глузд, відмовиться від такої справи, не піде на такий ризик. Справа лише в тому, що кожен банк повинен самостійно визначити для себе рівень ризику для кожної окремої зони.

Отже, якщо при оцінюванні ризику вдасться побудувати не всю криву, а лише встановити ці чотири характерні -точки, то задачу оцінювання ризику можна вважати вдало розв'язаною. Знаючи ці показники, можна з відкритими очима йти на обгрунтований ризик.

Зауважимо, що банківському аналітику, який оцінює ризик, здебільшого властивий не «точечний», а "інтервальний" підхід. Йому важливо знати не тільки (і не стільки) те, що ймовірність збитків на 1000 грн.. у наміченій кредитній угоді становитиме, скажімо, 0,3 % чи 10%. Він буде (і повинен) цікавитися тим, наскільки ймовірно втратити суму, що перебуває в інтервалі, наприклад, від 1000 до 1500 грн., тобто яка ймовірність Р (1000 < х < І500). Крива щільності ймовірностей збитків дає змогу відповісти на запитання щодо знаходження середнього значення ймовірності в заданому інтервалі збитків.Цілком можливий також інший прояв "інтервального" підходу у формі цілком характерного напівінтервального.