Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

- відсоток за позикою;

d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля;

D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики ;

D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики .

Використовуючи обраховану нами формулу відсотка з урахуванням ризику отримаємо :

З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом, і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди, складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

РОЗДІЛ 2 Аналіз кредитної діяльності Державного ощадного банку УкраїниОсобливості кредитної діяльності українських банків тісно пов’язані із загальною економічною ситуацією в країні. Якщо в період 1992—1994 років, за значних темпів інфляції, комерційні банки часто надавали кредити на засадах особистої довіри керівників банку до позичальника, без належного забезпечення заставою, сподіваючись на те, що інфляція і відповідне зростання пасивів покриє можливі негативні наслідки несвоєчасного повернення кредиту, то починаючи з 1995 року ситуація кардинально змінилася. Адже в умовах порівняно низьких темпів інфляції кожен прорахунок у кредитній політиці уже реально загрожує ліквідності й платоспроможності окремого банку. Очевидно, нині екстенсивність розвитку банківського ринку України поступається місцем інтенсивності, за якої важливого значення набуває якість кредитних операцій (оскільки саме вони приносять найбільшу частку прибутку комерційним банкам), а отже необхідність вдосконалення оцінки і мінімізації кредитного ризику.

Найчастіше комерційні банки зазнавали збитків через залучення занадто дорогих кредитних ресурсів та через їх нерентабельне розміщення. Через неможливість отримувати на протязі останніх 2 років прибутки інфляційного характеру комерційні банки зіштовхнулися із проблемою якості своїх кредитних портфелів. В першу чергу дана проблема проявляється на банках, які володіють найбільшою частиною активів банківської системи України. ( Таблиця 7 )

Таблиця 7

Проблемні кредити по групах банків України ( № 14, стор. 7 )

Для проведення аналізу даних таблиці зручніше розглянути їх у графічній формі. ( Рис 6 )

Рис. 6 Питома вага проблемних кредитів по всіх банках України, розподілених по групах за розміром активів ( № 4, тор. 6)

Як видно з графіку найбільш стабільно функціонують 47 банків , що належать до групи 3 . Але вони володіють лише 4.8 % робочих активів і якщо врахувати, що 20 найкрупніших банків , які контролюють майже 80 % робочих активів у своєму кредитному портфелі мають 21.2 % проблемних кредитів – можна зробити висновок , що стабілізація лише намічається.

Проблема першої групи банків більш чітко показано на Рисунку 7 – видно, що доля проблемних кредитів значно перевищує долю робочих активів даної групи.