Оцінка проектів за обмежених інвестиційних можливостей

1)ресурси, яких недостатньо, потрібно розподілити між альтернативами, що конкурують;

2)першочерговою є ціль, якої намагається досягти особа, що приймає рішення;

3)обмеження в будь-якій формі накладаються на того, хто приймає рішення.

Зі збільшенням кількості альтернатив і обмежень значно ускладнюється процес прийняття рішень. Тому варто звернутися до використання моделей математичного програмування. На це може бути дві причини.

I. Вони дають уявлення про реальну проблему на основі математичних оцінок. Ураховуючи найважливіші елементи та взаємозв’яз¬ки, що існують у системі, вони забезпечують розуміння проблеми без необхідності безпосередньо експериментувати на системі, яка діє.

II. Вони забезпечують оптимальні рішення, найкращі за даного уявлення про проблему.

Було розроблено багато моделей математичного програмуван¬ня. Найчастіше використовується техніка лінійного програмуван¬ня. Розв’язання проблеми з його використанням охоплює чотири основні етапи.

1. Формулювання проблеми

На цьому етапі необхідно визначити цільову функцію, вхідні параметри, результативні змінні й усі пов’язані з цим обмеження. Візьмемо, наприклад, підприємство, що випускає два продукти —

А і Б, кожен з яких приносить, відповідно, 5 і 10 грн. Підприємство хоче визначити, яке співвідношення продуктів може максимізувати загальну суму надходжень. Цільову функцію можна описати так:

максимізувати надходження: 5А + 10Б.

А і Б є результативними змінними, що являють собою кількість одиниць продукції виду А і Б. Також можуть бути визначені рівняння, що описують обмеження за ресурсами, котрі накладаються керівництвом або зовнішнім середовищем.

2. Розв’язання проблеми лінійного програмуванняПрості проблеми можуть вирішуватися з використанням графічного або симплексного методів. Складніші проблеми потребують використання комп’ютерних програм.

3. Інтерпретація оптимальних рішень

Вивчається вплив на сукупну величину цільової функції за умови, що обмеження гранично розширяються або звужуються.

4. Здійснення аналізу на чутливість

Оцінюється для кожного вхідного параметра діапазон значень, для яких оптимальне рішення залишається прийнятним.

За визначення цінності використання базового підходу лінійного програмування для розв’язання проблеми відбору проектів за умови раціонування капіталу необхідно мати на увазі припущення, які лежать в основі його використання:

1)усі вхідні параметри до моделі лінійного програмування є визначеними;

2)оптимізується тільки одна ціль;

3)цільова функція й усі обмежувальні рівняння є лінійними;