Комп'ютерна економетрія

Комп'ютерна економетрія

Питання роботи:

Вступ.

Основні задачі дослідження економетричних моделей.

Постановка задачі.

Формалізоване описання економетричних моделей.

Опис алгоритму роботи економетричної моделі.

Стратегія можливих рішень за допомогою економетричних моделей.

Програмна організація.

Література.

1.

Економетрична модель (econometric model) - це статистична модель, що є засобом прогнозування значень визначених перемінних, які називаються ендогенними перемінними (endogenous variables).

Для того щоб зробити такі прогнози, у якості вихідних даних використовуються значення інших перемінних, які називаються екзогенними перемінними (exogenous variables).

Припущення про значення таких перемінних робляться користувачем моделі. Наприклад, у економетричній моделі рівень продажів автомашин у наступному році може бути прив'язаний до рівня валового внутрішнього продукту і процентних ставок. Щоб зробити прогноз щодо обсягу продажів автомобілів у наступному році (це ендогенна перемінна), варто одержати дані про величину валового внутрішнього продукту і процентних ставок для майбутнього року, що відносяться до екзогенним перемінним.

Економетрична модель може являти собою як дуже складну систему так і просту формулу, що може бути легко підрахована на калькуляторі. У будь-якому випадку вона вимагає знань по економіці і статистиці. Спочатку для визначення відповідних взаємозв'язків застосовуються знання по економіці, а потім для оцінки кількісної природи взаємозв'язків отримані за минулий період дані обробляються за допомогою статистичних методів.

Деякі інвестиційні організації використовують широкомасштабні економетричні моделі, щоб на підставі прогнозів таких факторів, як державний бюджет, очікувані споживчі витрати і плановані інвестиції в ділову сферу, зробити прогнози відносно майбутнього рівня валового внутрішнього продукту, інфляції і безробіття.

Деякі фірми і некомерційні організації спеціалізуються на таких моделях, продаючи інвестиційним інститутам, фінансистам корпорацій, суспільним агентствам і ін. прогнози чи комп'ютерні програми.

Розроблювачі таких широкомасштабних моделей звичайно передбачають трохи “стандартних” прогнозів, заснованих на визначеному наборі екзогенних перемінних. Деякі моделі містять імовірність, з яким може здійснюватися той чи інший прогноз. В інших випадках користувачі можуть включати зроблені ними самими припущення й аналізувати отримані в результаті цих припущень прогнози.

Широкомасштабні економетричні моделі такого типу нараховують велике число рівнянь, що описують велике число важливих взаємозв'язків. Незважаючи на те що оцінки таких взаємозв'язків засновані на даних за минулий період, ці оцінки можуть дозволити (чи не дозволити) моделі ефективно працювати в майбутньому. Коли прогнози виявляються невдалими, то іноді говорять, що лежача в основі моделі економічний взаємозв'язок перетерпів структурні зміни. Однак невдача може бути наслідком впливу неврахованих у моделі факторів. Та й інша ситуації вимагають чи змін величин оцінок, чи самої концепції економетричної моделі, чи ж того й іншого. Рідко можна зустріти користувача, який би не “ремонтував” (чи цілком “перебудовував”) таку модель час від часу в міру нагромадження досвіду.