Робота з економетрії

ā=[[X]T[X]]-1[X]Ty, звідки а1 =0,0603; а 2=0,151;а3=0,859.

Складемо таблицю:

ІD(i)S(i)L(i)C(i)Cроз (i)1

110,1112,2999,0810,19541,1154

212,7211,518,0310,929,4018-1,5182

311,7811,469,6612,4210,7376-1,6824

414,8711,5511,3410,912,38031,4803

515,321410,9911,5212,47680,9568

616,6311,7713,2314,8814,1429-0,7371

716,3913,7114,0215,215,1-0,1

817,9313,412,7814,0814,08090,0009

919,614,0114,1414,4815,44180,9618

1018,6416,2514,6714,716,17741,4774

1118,9216,7215,3618,3416,8579-1,4821

1221,2214,415,6917,2216,9296-0,2904

1321,8418,1917,519,4219,0939-0,3261

Коефіцієнт множинної детермінації:

13 13

R2=1-Σ(yi-ŷi)2/Σ(y-ỳ)2=0.863

I=1 i=1

Визначимо автокореляцію за формулою:

13 13

d=Σ(lt-lt-1 )2/Σlt2=2.0531.

t=2 t=1

Оскільки значення d-статистики близьке до 2 то можна вважати автокореляцію відсутньою.Для визначення мультиколінеарності використаємо критерій Х2 . Розрахункове значення Х2 знаходимо за формулою: