Робота з економетрії

i=1

Вибірковий коефіцієнт детермінації :

n n

R=(1-(S(xi-xi)2/S(xi-x)2))1/2= 0.9095

i=1 i=1

Для оцінки надійності рівняння регресії і значущості індексу кореляції обчислимо значення Fp-критерію Фішера:

Fp=dx2/S2=5.445,

n

де dx2= Σ(x 1-x)2/(n-1).Оскільки Fрозр>Fтабл=1,95,то прийнята

i=1

модель адекватна експерементальним даним.

Для оцінки меж надійних інтервалів лінії регресії спочатку визначимо надійні інтервали здобутої лінійної моделі,

Dx1i=ta,kS/n1/2(1+(x1i-x1)2/dx12)1/2

а потім виконаємо зворотній перехід за формулами :

Yi±DYi=exp(Y1i±DY1i).

Складемо таблицю1.

Визначимо автокореляцію за формулою:

n n

d= Σ(lt-lt-1)2/Σlt2=2.425.

t=2 t=1

Визначимо границі d-статистики: d1=1.16,dn=1.39.Оскільки виконується нерівність dn
Для оцінки меж надійних інтервалів прогнозу спочатку визначимо надійні інтервали здобутої лінійної моделі,

DX1p=ta,kS/n1/2(1+n+(X1i-X1)2/dx12)

а потім виконаємо зворотній перехід за формулами:

Yp±DYp=exp(Y1p±DY1p)