Методи управління кредитним ризиком

• вік і стан здоров'я клієнта;

• загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати;

• інтенсивність користування банківськими позиками в минулому та своєчасність їх погашення, а також користування іншими банківськими послугами;

• зв'язки клієнта в діловому світі тощо.Одним із підходів до аналізу кредитоспроможності позичальника — фізичної особи є системи кредитного скорингу, які базуються на бальній оцінці факторів кредитного ризику. Кредитний скоринг є різновидом загальнішого методу — рейтингових систем оцінювання кредитоспроможності позичальника, які досить популярні в міжнародній банківській практиці й ураховують і кількісні, і якісні характеристики клієнта. Такі системи дають змогу визначити кредитоспроможність клієнта за допомогою синтезованого показника рейтингу, вираженого в балах, встановити межі інтервалу його коливань і залежно від кількості балів зарахувати позичальника до певного класу клієнтів за рівнем ризику.

Рейтингові системи оцінки передбачають насамперед вибір обґрунтування системи показників та їх класифікацію за групами. Ці групи ранжуються залежно від їх значущості в оцінці кредитоспроможності клієнта з позицій банку. Іншими словами, одні й ті самі показники можуть мати різну вагомість в оцінці кредитного ризику з погляду різних банків, а також залежно від виду кредиту. Наприклад, у разі надання короткострокового кредиту найважливіше значення мають показники ліквідності та фінансової стійкості, при довгостроковому кредитуванні — показники ефективності виробництва, прибутковості та рентабельності.

Рейтингову систему оцінювання кредитоспроможності позичальника кожний банк має розробляти індивідуально залежно від своєї кредитної політики, стратегічних планів, маркетингових досліджень і загальних вимог до якості кредитів, що пропонуються центральним банком. Отже, рейтингові системи відбивають підхід конкретного банку до оцінювання якості кредитів і можуть значно різнитися. Так, клієнт, кредитоспроможність якого надто низька для одного банку, може стати бажаним клієнтом в іншому банку.

Фактично рівень ризику клієнта визначає ризикованість самого банку, оскільки ризики, на які наражається позичальник, стають банківськими ризиками при встановленні кредитних відносин. У міжнародній банківській практиці зазвичай кожний великий банк розробляє власну рейтингову систему оцінки кредитоспроможності позичальника. Це дає змогу не лише прийняти обґрунтоване рішення щодо надання позики, а й визначити такі умови кредитування, які обмежать кредитний ризик банку і стануть підставою для укладання угоди. У світовій практиці кредитний рейтинг визначають спеціалізовані компанії -- рейтингові агенції, такі як Standard & Poor, Moody's, Fitch, Duff and Phelps.

Загалом процес визначення кредитоспроможності позичальника значною мірою є творчим, а не механічним, і потребує від кредитних менеджерів глибокого знання економіки, специфіки галузей і підприємств, потребує навичок збирання, систематизації та всебічного осмислення фактичного матеріалу. У процесі кредитування постає потреба нагромаджувати різнобічну і різнопрофільну інформацію про позичальника. Це завдання не з простих, адже часто в реальних господарських умовах не так багато часу відведено для прийняття рішень про можливість та умови кредитування. Аналіз процесу прийняття рішень про надання позик, проведений у кредитних відділах комерційних банків України, засвідчив, що у своїх висновках про кредитоспроможність банківські працівники покладаються здебільшого на суб'єктивні оцінки, свою інтуїцію та особисті зв'язки з клієнтурою.

Кредитний менеджер мусить завжди пам'ятати, що основною метою процесу аналізу кредитоспроможності позичальника є оцінювання кредитного ризику й виявлення джерел повернення основної суми боргу та відсотків за нею, а не аналіз фінансового стану клієнта.

Список використаної літератури:

1.Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.

2.Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. —328 с.

3.Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.