Методи кількісної оцінки економічного ризику

Методи кількісної оцінки економічного ризику

Статистичний метод

Цей метод широко застосовується й у тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу фірма має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації з необхідних елементів аналізованої системи за n-кількість періодів часу. Під час проведення аналізу використовуються дані, що стосуються результативності здійснення фірмою розглянутих дій.

При використанні цього методу ступінь ризику виражається через величину середньоквадратичне відхилення від очікуваних величин.

Ступінь ризику являє собою імовірність настання случаючи втрат (імовірність реалізації ризику), а також розмір можливого збитку від нього.

Невизначеність господарських ситуацій багато в чому визначається фактором випадковості. Випадкової називають таку величину, що у результаті іспиту прийме одне і тільки одне можливе значення, наперед невідоме і залежне від випадкових причин, що заздалегідь не можуть бути враховані [37,40,57]. Як випливає з теорії імовірностей, а саме, з теорії розподілу Пуассона при великій кількості спостережень за випадковими подіями, їхнє повторення відбувається з визначеною частотою. Частота випадкової події являє собою відношення числа появи цієї події до загального числа спостережень. Статистична стійкість випадкової величини означає, що при багаторазовому спостереженні її значення мало змінюються. Це є причиною того, що частоти випадкової події групуються біля деякого числа. Стійкість частоти відбиває об'єктивна властивість випадкової події, що складає деякою мірою його можливості. Міра даної можливості конкретної випадкової події являє собою його імовірність. Навколо цього числа імовірності групуються частоти конкретної події [55].

Дана властивість випадкових величин особливо важливо для теорії ризику з того погляду, що воно дає можливість прогнозувати імовірність реалізації конкретних видів ризику, тобто дати їм кількісну оцінку.

Сутність статистичного методу оцінки ступеня ризику ґрунтується на теорії імовірності розподілу випадкових величин. Це положення означає, що, маючи достатню кількість інформації про реалізацію визначених видів ризику в минулих періодах для конкретних видів підприємницької діяльності, будь-який суб'єкт господарювання здатний оцінити імовірність реалізації їх у майбутньому. Дана імовірність і буде ступенем ризику.

Статистичний метод по визначенню ризику проекту використовується для обчислення очікуваної тривалості кожної роботи і проекту в цілому. Суть цього методу полягає в тім, що для розрахунку ймовірність виникнення втрат аналізуються всі статистичні дані, що стосуються результативності здійснення розглянутих операцій. Частота виникнення деякого рівня втрат знаходиться по наступній формулі:

Ф = К / Кобщ, де Ф — частота виникнення деякого рівня втрат; К — число випадків настання визначеного рівня втрат;

Кобщ — загальне число випадків у статистичній вибірці.

Для побудови кривої ризику і визначення рівня утрат уводиться таке поняття як область ризику.

Областю ризику називається деяка зона загальних утрат ринку, у границях яких утрати не перевищують граничного значення встановленого рівня ризику.

Виділяють наступні області ризику:

— стандартна (безризикова) область;

— задовільна (область мінімального ризику);