Ризик кредитних операцій комерційного банку

Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику , що наведена у Малюнку № .

Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається насамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :

1.Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)

2.Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі

3.Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях

4.Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку

5.Питома вага нових клієнтів

6.Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу

7.Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються

8.Зміна ділової активності ( тобто попиту на кредити )

9.Мінливість ставки відсотку

Також існує значна група факторів яка через вплив визначаючи фінансове становище позичальника опосередковано впливає на кредитний ризик банку :

1.Недосконалий менеджмент

2.Неадекватний первинний капітал

3.Занадто високі темпи зростання реалізації продукції

4.Конкуренція

5.Економічні коливання

Малюнок № Структура кредитного ризику

Деякі з названих факторів діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані .Але безперечно існує об’єктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів , що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковими операціями банку є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків банку від проведення тієї чи іншої операції.

Надалі в курсовій роботі на основі вітчизняного та іноземного досвіду будуть розглянуті проблеми визначення кредитного ризику, методи його аналізу та шляхи подолання перешкод , що при цьому виникають.