Організація платіжного обігу

• акції та облігації підприємств і організацій, акціонерних товариств та компаній, що належать даному банку;

• акції та облігації, що знаходяться на зберіганні та прийняті під забезпечення позик;

• цінності та документи на іноземні операції (акредитиви в іноземній валюті).

Основні правила депозитних операцій (ДО)

1. Одержання банківського прибутку або створення умов для отримання прибутку у майбутньому.

2. Забезпечення різноманітності суб’єктів ДО та поєднання різних форм депозитів.3. При здійсненні банківських операцій повинна забезпечуватись взаємна узгодженість і взаємозв’язок між ДО та операціями щодо надання позик за термінами і сумами депозитів та кредитних вкладень.

4. Особливе значення у процесі організації ДО приділяти терміновим депозитам, що найбільше забезпечують підтримання ліквідності балансу банку.

5. Мінімізація вільних (незалучених в активні операції) коштів на депозитних рахунках.

6. Розробка заходів щодо розвитку банківських послуг та підвищення якості й культури обслуговування клієнтів.

3. Оцінка економічного ризику

Головний елемент діяльності КБ протягом усієї його діяльності – це ризик, що виражається у відхиленні очікуваних результатів від середньої або очікуваної величини [14, 21, 38].

Одним з показників ступеня ризику є середньоквадратичне відхилення:

де N – кількість спостережень; Е – очікуваний дохід; Еі – дохід, передбачений у і-те спостереження; Рі – значення ймовірності.

Модель вибору портфеля цінних паперів

Фахівці з фінансового аналізу, що працюють у банках, приділяють багато часу розробці методів визначення найкращого набору акцій, облігацій та інших цінних паперів на певну суму.

Нехай хj – частка коштів, спрямована на придбання цінних паперів j.

Припустимо, що прибуток у кінці планового періоду на одиницю вкладень у папери j характеризується двома показниками:

aj – фактичний прибуток (випадкова величина);

aj – відповідний очікуваний прибуток.

Припустимо, що задана умова: очікуваний питомий прибуток для всього набору цінних паперів повинен бути не меншим заданої величини b.

Тоді обмеження моделі матимуть наступний вигляд:

Ризик враховується за допомогою цільової функції.

Нехай хj, j=1,п вибираються таким чином, щоб дисперсія фактичного прибутку мінімізувалася при виконанні умов (6.1)-(6.3). Тоді цільова функція матиме наступну квадратичну форму: