Системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Реферат на тему:

Системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Бурхливий розвиток Internet і пов'язаних із Всесвітньою мережею новітніх технологій все більш потребує притягнення для рішення виникаючих задач різноманітних прийомів і методів із суміжних областей людського знання і насамперед із математики. Одним з напрямків використання новітніх технологій є створення систем підтримки прийняття рішень. Дуже важливо використання таких систем при проведенні фінансового аналізу у зв’язку з необхідністю прийняття найбільш адекватного рішення, яке може вплинути на прибутковість проекту. Дуже часто необхідно приймати рішення, маючи протиречиві данні, які мають високий рівень так званого “шуму”. Це потрібно враховувати при створенні систем підтримки прийняття рішень фінансового аналізу. Одним з виходів з подібної складної ситуації є використання апарату нечіткої логіки.

Нечітка логіка (fuzzy logic) - це математична наука, яка є розширенням класичної (булевої) логіки і заснована на концепції часткової правди - правди, що знаходиться десь посередині між "і" і "немає". Творець теоретичних основ нечіткої логіки Лотфи-заде (Lotfi Zaden) неодноразово підкреслював, що теорія нечітких висловлень не повинна трактуватися як самостійна, відособлена область знань. У деякому роді вона служить методологічним розширенням будь-якої іншої специфічної теорії, отриманої шляхом розмивання (fuzzification) її базисних об'єктів (наприклад, чисел), - їхнім перекладом із дискретного стана в безупинне. У наші дні дослідження проводяться, зокрема, в області нечітких обчислень (fuzzy calculations), нечітких диференціальних рівнянь (fuzzy differential equations) та інше.

Безпосереднє використання алгоритмів нечіткої логіки в додатках - річ поки досить рідкісна. Втім, очевидною областю впровадження є всілякі експертні системи, у тому числі:

- нелінійний контроль за процесами (виробництво);

- системи, що самонавчаються, названі також класифікаторами (classifiers), дослідження ризикових і критичних ситуацій. У цій області особливо цінується спроможність системи з нечіткою логікою одночасно вдосконалювати декілька каналів узагальнення правил, що помітно відрізняє цей підхід від систем штучного інтелекту, по черзі охоплюючих одну закономірність за іншою;

- розпізнавання образів;

- фінансовий аналіз (ринки цінних паперів);

- дослідження даних (корпоративні сховища);

- вдосконалювання стратегій керування і координації дій, наприклад складне промислове виробництво.

Ми розглядаємо використання апарату нечіткої логіки саме при створенні систем підтримки прийняття рішень фінансового аналізу.

Існують принципові межі придатності нечіткої логіки як підходу до задач, де фігурує занадто багато невідомих. Проте час підтвердив, що існуючий математичний інструментарій ефективний в процесі розробки цілком детермінованих кінцевих пристроїв із складною поведінкою. Але ж відомо, що в процесі фінансового аналізу не завжди існують данні, які є чітко детермінованими. Це пов’язано насамперед з неможливістю передбачити поведінку фондового ринку на визначеному проміжку часу. Існує досить багато факторів, які можуть впливати на поведінку цінних паперів на ринку.

Що найбільш важливо при проведенні фінансового аналізу на фондовому ринку? Це по-перше складання найбільш вірогідного прогнозу поведінки цінних паперів. Прогнозування – це ключовий момент при прийнятті рішень в управлінні. Можливість передбачити некеровані аспекти подій перед прийняттям кінцевого рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який, в іншому випадку міг бути невдалим.

Досвід показує, що кожний додатковий долар, витрачений на прогнозування, дає менше зниження ризику збитків, ніж попередній. За деякою точкою додаткові витрати на прогнозування можуть зовсім не приводити до зниження втрат. Це пов’язано з тим , що неможливо знизити середню помилку прогнозування нижче визначеного рівня, незалежно від того, наскільки складний метод прогнозування, що застосовується.