Валютний ризик, його види; прогнозування валютного курсу

4

13

покупка C

14

6

3

P

1/3

1/3

1/3

Таблиця 4. Критерій Бернуллі-Лапласа.

Оптимальне рішення:

X = max  ( aij * pj ).

Отже, розрахунок такий:

X1 = 5 * 1/3 + 18 * 1/3 + 1 * 1/3 = 17

X2 = 7 * 1/3 + 4 * 1/3 + 13 * 1/3 = 8

X3 = 14 * 1/3 + 6 * 1/3 + 3 * 1/3 = 7.7

Брокеру доцільніше купити акції А.

Практичні рекомендації з застосування критеріїв:

Критерій Вальда найкраще використовувати тоді, коли фірма бажає звести ризик від прийнятого рішення до мінімуму

Коефіцієнт у критерії Гурвіца вибирається із суб'єктивних розумінь: чим небезпечніше ситуація, тим більше особа, яка приймає рішення, бажає підстрахуватися.

Критерій Севіджа зручний, якщо для підприємства прийнятний деякий ризик.

Критерій Лапласа може бути застосований, коли особа, яка приймає рішення не може зволіти ні однієї гіпотези.

41. Статистичний метод оцінки економічного ризику.

Діяльність банків в умовах ринкової економіки неминуче зв'язана з ризиком. Тому в банківській справі велика увага приділяється проблемі оцінки рівня ризику, яким супроводжуються різні банківські операції.