Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків)

Шлях, по якому ризик пробирається до банку і, зрештою, може впливати навіть на його життєздатність, лежить через баланс банку. Але не у всіх банків баланс має однаковий вид. Деякі банки мають можливість акумулювати засобу (звичайно через мережу установ банку) і направляти зусилля на пошук активів, у які можна вигідно вкласти гроші (баланси відомі пасивами). Інші банки направляють зусилля на пошук потрібних пасивів для задоволення кредитних нестатків їхніх клієнтів (баланси відомі активами). Нарешті, є банки, що виносять свої послуги за рамки керування активами і пасивами — вони зводять разом позичальників і інвесторів, так що обидві сторони зможуть здійснити угоду, що задовольняє їх інтересам, але не будуть думати про те, як знайти контр партнера. Сталих чітких назв для таких видів банків ще ні, але по досвіду роботи ми визначили, що найбільш придатними за значенням є такі визначення банків:

— Роздрібний — банк, що має широку мережу відділень з метою акумулювання депозитів, тому він відомий пасивами;

— Торгово-промисловий — банк, що знаходиться в центрі структури торгової чи промислової групи, і, звичайно, відомий активами;

— Консультаційний - банк, що спеціалізується на наданні позабалансових послуг і мінімізований розмір свого балансу.

Кожний з цих видів банків буде мати різну структуру активів і пасивів і буде зіштовхуватися з різними ризиками.

Для роздрібного банку характерним є наступне:

— основа активів складається зі звичайних прямих кредитів, банк-клієнт із відповідним кредитним ризиком;

— значна питома вага високоліквідних активів, таких як депозити центрального банку, казначейські векселі, облігації центрального уряду, високоякісні міжбанківські кредити і депозитні сертифікати, що піддають банк деяким видам кредитного ризику і процентного ризику (по урядових облігаціях);

— відносно широкий набір основних активів, зв'язаний зі змістом інфраструктури (широкої мережі відділень) для акумулювання депозитів, що є джерелом одного з основних ризиків утрати прибутку: банк може втратити доходи через занадто високі витрати на зміст матеріальної бази;

— основа пасивів — дрібні депозити (комерційні й особисті), де основним ризиком є ризик репутації;

— порівняно небагато великих депозитів (особистих, корпорацій, урядових закладів, міжбанківських і депозитних сертифікатів), за рахунок чого порівняно низький ризик фінансування;

— депозити в іноземній валюті є в основному невеликими роздрібними ощадними депозитами і, крім очевидного валютного ризику, можуть створювати кредитний ризик,

тому що банк повинний виходити на ризикові торгово-фінансові ринки, щоб знайти застосування валюті;

— довгострокові зобов'язання, що є засобами міжнародної допомоги з відповідним валютним ризиком.

У цілому, роздрібні банки є відомими пасивами, тому що їхнього відділення створюють клієнтам умови для вкладання грошей на депозити і вилучення їхній незалежно від власних потреб банку у фінансуванні. Єдиним способом відрегулювати цей потік пасивів є приведення ставок депозитів у відповідність зі ставками інших роздрібних банків у надії змінити їхню частку на ринку. Однак через високі накладні витрати, вони не можуть дозволити собі набагато скоротити депозитну базу, тому намагаються знайти високоякісні активи, у котрих можна було б укласти надлишкові засоби, чим намагатися повернути ці засоби назад.

Тому що роздрібні банки мають справа із широкою клієнтурою, їм необхідно мати солідний капітал і резерви, щоб запобігти втрати, що можуть бути заподіяні позичковому портфелю банку за рахунок депозитних вимог клієнтів до банку.

Для торгово-промислового банку характерним є: