Моніторинг ресурсного забезпечення банківської ліквідності

а площа фігури прогнозу заборгованості буде:

.

Тоді коефіцієнт ефективності або ймовірності повернення кредитів буде

Величину можна вважати кількісною оцінкою ризику заборгованості за надані кредити.

Подібно якості активів, структура і якість пасивів також впливають на ліквідність банку. Рівень власних коштів у пасиві балансу і їх структура характеризують успішність роботи банку, рівень іммобілізації капіталу показує, який обсяг власних коштів може бути вкладений у довготермінові і/або високоризиковані активи.Структура залучених коштів характеризує стійкість ресурсної бази банку, дозволяє передбачити потреби у ліквідних коштах для погашення зобов’язання. На основі структури джерел визначається „портфель” активів як за термінами, так і за степенем ризику. Якість і вартість залучених ресурсів характеризує здатність банку зацікавити вкладників, які довіряють йому свої кошти. Чим стабільніші залучені пасиви, тим стійкіша основа для розвитку активних операцій банку, і чим нижче процентні ставки по залучених ресурсах, тим більше можливості у банку отримати прибуток. Як наслідок, достатньо дешеві стабільні пасиви є необхідною умовою ліквідності комерційного банку, а довіра з боку вкладників і кредиторів – своєрідним капіталом, завдяки якому навіть у несприятливих кон’юктурних умовах банк не буде позбавлений своєї ресурсної бази.

Для забезпечення своєчасної оплати своїх зобов’язань банку потрібно знати з достатньою мірою точності, яка буде потреба у готівкових і безготівкових грошових коштах, що є практично неможливо. Тому банк повинен мати певний запас активів, реалізувати які без втрати він зможе у будь-який час.

Кількісну оцінку рівня ліквідності можна розглядати як відношення високоліквідних активів до обсягу залучених коштів. Обернене співвідношення цих величин назвемо ймовірністю відпливу залучених коштів, яке пов’язане з ліквідністю банку, і зобразимо її за допомогою такої формули:

,(1)

де: р – імовірність відпливу залучених коштів, пов’язаних із ліквідністю банку; Q - обсяг залучених коштів; L - обсяг високоліквідних активів, a - параметр моделі, 0
Банк змушений виробити відповідну стратегію та визначити певну залежність між обсягами ліквідних активів та ймовірність відпливу залучених коштів. Цю залежність можна отримати економетричним методом із подальшим коригуванням впливу додаткових факторів.

Рис.2. Залежність імовірності відпливу залучених коштів від частки ліквідних активів у обсязі залучених коштів

Припустимо, що обсяг високоліквідних активів L менший від обсягу залучених коштів Q, тоді при використанні всіх залучених коштів у банку виникає дефіцит ліквідності величин (Q - L). У даному випадку банку доведеться додатково залучати кошти для фінансування отриманого дефіциту ліквідності. Такі дії призведуть до додаткових відсоткових витрат розміром В. Враховуючи випадковість даного процесу, виразимо сумарні сподівані витрати наступним чином:

,(2)

де r– розмір відсоткової ставки по залучених додаткових високоліквідних коштах. Далі розглянемо можливість використання залучених коштів з урахуванням створення обов’язкових резервів обсягом R. Якщо банк підтримує рівень ліквідності L та обов’язкові резерви R, тоді він здійснює відсоткові витрати на утримання тієї частини фонду залучених коштів, яку банк підтримує у ліквідній формі та у формі обов’язкових резервів, а заробляє відсоткову маржу по залишковій частині фонду. Такий вид доходу буде представлено із допомогою наступної формули:

,(3)