Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків)

Для торгово-промислового банку характерним є:

- основу активів складають кредити і цінні папери підприємств із відповідним кредитним ризиком;

- значна частка операцій з іноземною валютою, щоб задовольнити торгово-фінансові вимоги клієнтів, (валютний ризик повинний бути компенсований за рахунок відповідного фінансування);

- можлива значна частка зв'язаного кредитування і навіть інвестицій в акції, що відбиває членство банку у великій торговій чи промисловій групі і піддає банк додатковому кредитному ризику, тому що не всі рішення про видачу кредитів робляться на сугубо комерційних підставах (більш того, спостерігається тенденція залежності зв'язаного кредитування й інвестицій від структури капіталу банку);

- значна вага високоякісних ліквідних активів, який можна реалізувати у випадку, коли в пасивах немає достатніх джерел для фінансування кредитування (в основному у виді високоліквідних паперів, таких як урядові облігації, що несуть підвищений процентний ризик);

- порівняно незначний набір основних активів через слаборозвинену інфраструктуру (обмежена мережа відділень);

- невелика чи кількість навіть повна відсутність невеликих роздрібних депозитів;- фінансування в основному за рахунок великих депозитів (чи підприємств заможних приватних клієнтів) із схильністю, в основному, ризику фінансування, тому що дані депозити більш мобільні, чим роздрібні;

- значні депозити в іноземній валюті, але валютний ризик компенсується за рахунок відповідних активів;

- усі довгострокові зобов'язання - це, в основному, засобу закордонної допомоги з відповідним валютним ризиком.

У цілому, торгово-промислові банки є відомими активами. Депозитні ринки вони розглядають як джерело засобів з фіксованими умовами для задоволення нестатків їхнього позичкового портфеля. Вони не можуть дозволити собі бути пасивними у відношенні збільшення депозитів, що є характерною рисою роздрібних банків, і тому вони більш агресивні у встановленні ставок по депозитах, підвищуючи їх при необхідності. Цим банкам необхідні порівняно великий капітал і резерви, що порозумівається рисковістю їхньої кредитної діяльності (особливо, якщо позичальником є компанія - член групи) і бажанням регулювальних органів запобігти проблеми, зв'язані з кризою ліквідності одного з банків на міжбанківському ринку.

Для консультаційного банку характерним є:

- невелика кількість позичок у портфелі з відповідним кредитним ризиком;

- деякий обсяг операцій з інвалютою з відповідним валютним ризиком, але, якщо вони фінансуються банком, то ризик компенсується за рахунок відповідних пасивів;

- можливий значна питома вага коштовних паперів підприємств, що звертаються, що піддають банк кредитному, ризику і ризику андеррайтинга;

- значна частка високоякісних ліквідних активів, у які інвестується додатковий капітал (в основному довгострокових високоприбуткових активів, як, наприклад, казначейські векселі з відповідним процентним ризиком);

- майже повна відсутність основних активів (немає мережі відділень);

- відсутність дрібних роздрібних депозитів;

- фінансування відбувається в основному за рахунок великих депозитів оптового і міжбанківського ринку, депозитних сертифікатів з відповідним ризиком фінансування;